有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	5,364,558,942	10.09
	メキシコ	5,209,024,623	9.80
	ブラジル	5,107,452,726	9.60
	タイ	4,997,254,921	9.40
	ポーランド	4,657,399,506	8.76
	南アフリカ	4,626,962,475	8.70
	ロシア	4,580,465,007	8.61
	マレーシア	3,352,502,739	6.30
	コロンビア	3,328,093,579	6.26
	ハンガリー	2,260,105,795	4.25
	チェコ	2,109,214,774	3.97
	ペルー	2,022,565,725	3.80
	トルコ	1,954,462,504	3.68
	チリ	1,470,115,700	2.76
	フィリピン	161,181,630	0.30
	ドミニカ共和国	95,372,780	0.18
	ウルグアイ	87,027,906	0.16
	小計	51,383,761,332	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,795,087,658	3.38
合計(純資産総額)		53,178,848,990	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	59,100,000,000	3.91	2,313,160,762	3.89	2,300,179,565	9.850	2027/6/28	4.33
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	31,850,000	2,910.28	926,925,533	2,892.22	921,173,563	10.000	2023/1/1	1.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	98,900,000	822.43	813,391,028	822.08	813,041,986	10.500	2026/12/21	1.53
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	176,100,000	440.95	776,513,637	439.42	773,829,838	3.400	2036/6/17	1.46
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	24,450,000	3,014.47	737,038,905	2,985.55	729,967,705	10.000	2025/1/1	1.37
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	23,650,000,000	3.06	723,705,325	3.04	720,894,002	4.375	2023/3/21	1.36
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/22	28,550,000	2,335.55	666,799,777	2,332.81	666,018,282	0.000	2022/1/1	1.25
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	23,750,000	2,748.78	652,837,052	2,740.47	650,863,902	10.000	2021/1/1	1.22
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	21,150,000	2,866.11	606,183,035	2,871.47	607,316,810	2.500	2023/1/25	1.14
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,900,000	434.74	595,161,922	433.46	593,417,487	3.650	2031/6/20	1.12
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	19,350,000	3,099.65	599,783,742	3,057.58	591,642,888	10.000	2027/1/1	1.11
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	89,300,000	649.69	580,176,796	641.70	573,040,864	8.750	2048/2/28	1.08
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	116,000,000	463.89	538,116,982	465.22	539,666,487	4.875	2029/6/22	1.01
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	92,150,000	584.05	538,209,907	576.44	531,190,003	7.500	2027/6/3	1.00
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	82,250,000	641.19	527,384,565	634.37	521,775,222	10.000	2024/12/5	0.98
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	58,800,000,000	0.83	492,535,789	0.83	490,703,522	8.375	2024/3/15	0.92
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	23,250,000	2,112.04	491,051,007	2,104.84	489,375,575	0.000	2023/7/1	0.92
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	83,000,000	561.03	465,660,021	560.75	465,426,791	6.500	2021/6/10	0.88
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	79,600,000	588.67	468,583,325	583.63	464,575,052	8.000	2023/12/7	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	81,200,000	561.01	455,540,835	558.27	453,323,003	6.500	2022/6/9	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	15,600,000	2,871.66	447,980,476	2,900.03	452,405,684	2.500	2026/7/25	0.85
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	68,200,000	651.83	444,553,253	643.77	439,055,276	8.750	2044/1/31	0.83
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	63,300,000	686.16	434,339,597	683.94	432,935,694	8.000	2030/1/31	0.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	50,500,000,000	0.85	429,683,846	0.84	426,087,539	8.375	2026/9/15	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	68,500,000	626.45	429,118,360	616.61	422,379,460	8.500	2029/5/31	0.79
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/27	14,300,000	2,869.78	410,379,272	2,904.41	415,332,043	2.500	2027/7/25	0.78
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	16,250,000	2,410.61	391,725,100	2,407.40	391,202,721	0.000	2021/7/1	0.74
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	12,700,000	2,982.65	378,796,769	3,005.58	381,709,676	3.250	2025/7/25	0.72
マレーシア	国債証券	MGS 3.899% 11/16/27	13,500,000	2,710.12	365,866,727	2,716.49	366,726,414	3.899	2027/11/16	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 7.25% 12/09/21	64,300,000	569.36	366,103,507	566.45	364,229,825	7.250	2021/12/9	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.62
合計	96.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。