有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,191,382,121	10.03
	ブラジル	3,149,639,051	9.90
	インドネシア	3,067,258,729	9.64
	ポーランド	2,903,376,629	9.12
	タイ	2,554,983,734	8.03
	南アフリカ	2,527,807,066	7.94
	ロシア	2,381,437,354	7.48
	コロンビア	2,146,700,845	6.75
	トルコ	2,121,710,941	6.67
	マレーシア	1,838,320,458	5.78
	ハンガリー	1,478,239,635	4.65
	チェコ	1,228,312,070	3.86
	ペルー	872,523,965	2.74
	チリ	769,740,678	2.42
	フィリピン	95,525,060	0.30
	ウルグアイ	88,968,445	0.28
	小計	30,415,926,781	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,407,469,839	4.42
合計(純資産総額)		31,823,396,620	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	19,500,000,000	4.66	909,103,854	4.67	912,496,942	9.850	2027/6/28	2.87
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	19,600,000,000	3.96	776,311,920	3.95	775,924,447	7.750	2021/4/14	2.44
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	4,200,000,000	18.37	771,699,222	18.32	769,740,678	5.500	2020/8/5	2.42
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	14,800,000	3,538.83	523,747,613	3,530.58	522,527,178	10.000	2021/1/1	1.64
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/20	17,850,000	2,903.81	518,330,212	2,919.62	521,152,527	0.000	2020/1/1	1.64
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	12,950,000,000	3.52	457,054,962	3.53	458,279,456	4.375	2023/3/21	1.44
メキシコ	国債証券	MBONO 5% 12/11/19	78,200,000	579.87	453,464,569	579.74	453,358,471	5.000	2019/12/11	1.42
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	49,000,000	879.70	431,053,049	879.08	430,753,708	10.500	2026/12/21	1.35
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	11,100,000	3,500.67	388,575,050	3,470.32	385,206,329	10.000	2023/1/1	1.21
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	63,000,000	592.98	373,581,926	591.82	372,848,738	6.500	2021/6/10	1.17
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	94,700,000	357.24	338,306,810	356.73	337,827,931	3.875	2019/6/13	1.06
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	91,000,000	370.67	337,311,557	370.07	336,765,302	3.650	2021/12/17	1.06
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/20	11,800,000	2,760.29	325,714,244	2,772.12	327,110,589	0.000	2020/7/1	1.03
ポーランド	国債証券	POLGB 2.25% 04/25/22	10,300,000	3,118.25	321,180,409	3,125.50	321,927,385	2.250	2022/4/25	1.01
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	33,800,000,000	0.93	314,485,340	0.93	316,249,937	8.375	2026/9/15	0.99
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	10,500,000	2,963.71	311,190,243	2,984.60	313,383,441	2.500	2026/7/25	0.98
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	44,350,000	700.15	310,517,565	697.71	309,435,809	10.000	2024/12/5	0.97
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	32,000,000,000	0.91	292,343,264	0.91	294,162,624	8.375	2024/3/15	0.92
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	69,000,000	424.92	293,195,380	423.86	292,470,245	4.875	2029/6/22	0.92
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	74,500,000	375.09	279,448,993	373.88	278,546,888	3.625	2023/6/16	0.88
タイ	国債証券	THAIGB 1.875% 06/17/22	79,000,000	345.28	272,773,663	345.30	272,787,252	1.875	2022/6/17	0.86
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/19	8,650,000	3,124.59	270,277,811	3,143.34	271,899,071	0.000	2019/4/1	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/19	8,350,000	3,253.01	271,626,719	3,250.10	271,383,968	3.250	2019/7/25	0.85
タイ	国債証券	THAIGB 2.55% 06/26/20	76,750,000	353.25	271,122,138	352.85	270,819,835	2.550	2020/6/26	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 1.75% 07/25/21	8,400,000	3,097.14	260,160,398	3,102.20	260,585,102	1.750	2021/7/25	0.82
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	7,450,000	3,443.86	256,567,603	3,403.49	253,560,080	10.000	2027/1/1	0.80
タイ	国債証券	THAIGB 3.85% 12/12/25	65,400,000	385.27	251,967,496	385.45	252,086,733	3.850	2025/12/12	0.79
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	40,250,000	614.96	247,521,604	616.53	248,155,070	7.750	2042/11/13	0.78
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	41,700,000	590.13	246,085,036	588.74	245,505,442	6.500	2022/6/9	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	6,750,000	3,552.13	239,769,425	3,553.63	239,870,319	10.000	2019/1/1	0.75

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.58
合計	95.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。