有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,792,817,924	10.06
	インドネシア	4,706,625,485	9.88
	メキシコ	4,636,102,557	9.73
	ポーランド	4,303,317,735	9.03
	タイ	4,129,082,626	8.67
	南アフリカ	3,972,526,715	8.34
	ロシア	3,647,005,827	7.66
	コロンビア	3,235,002,078	6.79
	マレーシア	2,850,620,718	5.98
	ハンガリー	2,113,982,880	4.44
	チェコ	2,090,961,511	4.39
	トルコ	1,732,783,765	3.64
	ペルー	1,675,266,984	3.52
	チリ	1,503,231,322	3.16
	フィリピン	139,445,583	0.29
	ウルグアイ	100,056,468	0.21
	ドミニカ共和国	44,136,745	0.09
	小計	45,672,966,923	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,968,698,352	4.13
合計(純資産総額)		47,641,665,275	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,677,817	0.01
	売建	―	3,630,544	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	54,050,000,000	4.01	2,167,520,954	4.01	2,169,809,549	9.850	2027/6/28	4.55
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	9,530,000,000	15.87	1,512,560,112	15.77	1,503,231,322	5.500	2020/8/5	3.16
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/20	37,550,000	2,436.16	914,778,717	2,569.34	964,787,493	0.000	2020/7/1	2.03
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	28,650,000	2,813.01	805,929,702	2,946.38	844,140,286	10.000	2023/1/1	1.77
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	23,650,000,000	3.07	726,116,194	3.12	739,859,209	4.375	2023/3/21	1.55
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	86,950,000	795.33	691,545,599	820.04	713,030,997	10.500	2026/12/21	1.50
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	23,800,000	2,854.10	679,276,430	2,878.72	685,135,703	10.000	2021/1/1	1.44
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	176,100,000	351.76	619,459,128	372.24	655,530,982	3.400	2036/6/17	1.38
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	21,150,000	2,872.07	607,444,853	2,893.39	611,953,626	2.500	2023/1/25	1.28
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	18,600,000	2,812.82	523,185,677	2,975.86	553,511,515	10.000	2025/1/1	1.16
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,900,000	361.97	495,537,697	380.72	521,208,418	3.650	2031/6/20	1.09
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	77,450,000	652.85	505,633,349	661.33	512,205,166	8.750	2048/2/28	1.08
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	82,250,000	597.02	491,050,785	618.50	508,721,423	10.000	2024/12/5	1.07
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	91,700,000	534.77	490,387,675	548.26	502,758,748	6.500	2021/6/10	1.06
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	15,700,000	2,738.60	429,960,596	2,990.28	469,474,545	10.000	2027/1/1	0.99
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	85,300,000	518.11	441,952,673	548.19	467,609,883	7.500	2027/6/3	0.98
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	81,200,000	525.84	426,982,894	542.92	440,853,403	6.500	2022/6/9	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 06/11/20	76,100,000	557.89	424,559,921	562.61	428,148,173	8.000	2020/6/11	0.90
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	14,950,000	2,739.59	409,569,071	2,841.26	424,768,923	2.500	2026/7/25	0.89
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/22	17,850,000	2,122.65	378,893,312	2,295.10	409,675,446	0.000	2022/1/1	0.86
ポーランド	国債証券	POLGB 2.25% 04/25/22	14,000,000	2,853.21	399,449,635	2,872.83	402,197,103	2.250	2022/4/25	0.84
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	95,000,000	403.95	383,754,704	417.09	396,243,366	4.875	2029/6/22	0.83
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/27	14,000,000	2,707.57	379,059,904	2,819.62	394,747,354	2.500	2027/7/25	0.83
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	67,600,000	546.74	369,596,394	567.35	383,534,461	8.000	2023/12/7	0.81
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	12,700,000	2,910.66	369,654,750	2,986.31	379,261,862	3.250	2025/7/25	0.80
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	48,200,000,000	0.76	370,696,962	0.78	377,577,014	8.375	2024/3/15	0.79
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	102,100,000	360.04	367,600,884	359.28	366,830,638	3.650	2021/12/17	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	53,500,000	650.62	348,082,128	661.42	353,864,413	8.750	2044/1/31	0.74
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	14,600,000	2,232.26	325,910,757	2,390.45	349,005,865	0.000	2021/7/1	0.73
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	45,000,000,000	0.76	346,440,870	0.77	348,793,830	8.375	2026/9/15	0.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.87
合計	95.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	33,639.60	3,696,156	3,677,817	0.01
	ロシアルーブル	売建	2,187,075.00	3,696,156	3,630,544	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。