有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	7,088,294,831	9.92
	インドネシア	6,787,684,726	9.50
	メキシコ	6,536,043,714	9.14
	ブラジル	6,045,811,200	8.46
	タイ	6,030,019,526	8.44
	ポーランド	5,779,826,098	8.09
	南アフリカ	5,592,868,017	7.83
	ロシア	5,257,651,534	7.36
	マレーシア	5,141,999,590	7.19
	コロンビア	3,091,555,234	4.33
	チェコ	3,057,008,066	4.28
	ハンガリー	2,836,628,081	3.97
	チリ	1,627,361,106	2.28
	ペルー	1,610,366,890	2.25
	トルコ	1,200,584,651	1.68
	ドミニカ共和国	94,778,346	0.13
	フィリピン	89,896,126	0.13
	ウルグアイ	76,744,386	0.11
	小計	67,945,122,122	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,527,872,000	4.94
合計(純資産総額)		71,472,994,122	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	16,906,581	0.02
	売建	―	16,900,301	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	72,300,000,000	3.82	2,767,775,409	3.54	2,565,175,731	9.850	2027/6/28	3.59
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	83,800,000	1,759.99	1,474,878,243	1,737.45	1,455,983,988	0.000	2024/1/1	2.04
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	121,100,000	937.23	1,134,985,618	908.00	1,099,589,575	10.500	2026/12/21	1.54
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	46,650,000	2,292.52	1,069,463,440	2,198.94	1,025,809,984	10.000	2023/1/1	1.44
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	51,200,000	1,817.87	930,749,612	1,813.94	928,742,154	0.000	2023/7/1	1.30
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	27,250,000	2,908.34	792,524,865	2,791.13	760,583,617	3.885	2029/8/15	1.06
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	33,600,000	2,377.95	798,991,910	2,234.42	750,766,646	10.000	2025/1/1	1.05
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	26,000,000	2,827.46	735,142,128	2,797.06	727,236,924	3.955	2025/9/15	1.02
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	116,900,000	652.87	763,211,475	619.31	723,979,933	8.500	2029/5/31	1.01
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	95,200,000	758.22	721,830,511	751.60	715,531,673	8.000	2030/1/31	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	31,400,000	2,388.01	749,835,685	2,236.39	702,226,689	10.000	2027/1/1	0.98
タイ	国債証券	THAIGB 3.3% 06/17/38	178,700,000	428.83	766,329,233	391.63	699,852,227	3.300	2038/6/17	0.98
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	108,650,000	613.58	666,661,786	584.12	634,646,938	7.500	2027/6/3	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	116,300,000	563.64	655,514,187	542.77	631,244,081	5.750	2026/3/5	0.88
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	100,250,000	655.79	657,431,094	624.63	626,193,072	10.000	2024/12/5	0.88
マレーシア	国債証券	MGS 3.48% 03/15/23	22,850,000	2,752.46	628,938,258	2,719.01	621,294,922	3.480	2023/3/15	0.87
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	93,600,000	644.65	603,398,076	663.69	621,221,140	8.750	2048/2/28	0.87
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	19,900,000	3,146.19	626,091,998	3,090.00	614,910,405	2.500	2023/1/25	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	108,200,000	569.13	615,800,110	560.71	606,698,559	6.500	2022/6/9	0.85
中国	国債証券	CGB 2.94% 10/17/24	34,000,000	1,724.20	586,228,817	1,730.99	588,538,328	2.940	2024/10/17	0.82
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	97,950,000	604.89	592,498,893	585.88	573,878,085	8.000	2023/12/7	0.80
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	17,600,000	3,304.49	581,591,591	3,166.36	557,279,862	2.500	2026/7/25	0.78
中国	国債証券	CGB 2.85% 06/04/27	30,500,000	1,682.14	513,053,034	1,705.49	520,176,486	2.850	2027/6/4	0.73
中国	国債証券	CGB 3.19% 04/11/24	29,400,000	1,738.78	511,202,618	1,745.99	513,322,278	3.190	2024/4/11	0.72
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	17,100,000,000	3.12	533,558,724	2.84	486,717,147	7.250	2034/10/18	0.68
中国	国債証券	CGB 3.02% 10/22/25	28,000,000	1,719.28	481,400,414	1,731.28	484,760,686	3.020	2025/10/22	0.68
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	15,050,000	3,402.03	512,007,014	3,219.47	484,531,473	2.750	2029/10/25	0.68
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	119,200,000	434.85	518,345,849	399.23	475,883,245	3.400	2036/6/17	0.67
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	114,300,000	428.38	489,644,021	409.15	467,662,656	3.650	2031/6/20	0.65
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	68,700,000	660.23	453,584,570	674.53	463,404,617	8.500	2037/1/31	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.06
合計	95.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	154,033.25	16,786,877	16,906,581	0.02
	ロシアルーブル	売建	11,342,485.00	16,786,877	16,900,301	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。