有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	1,414,691,644	10.06
	マレーシア	1,405,849,615	10.00
	ポーランド	1,404,054,220	9.98
	南アフリカ	1,389,274,077	9.88
	ブラジル	1,387,493,228	9.87
	メキシコ	1,363,056,618	9.69
	インドネシア	1,125,203,640	8.00
	コロンビア	1,080,190,848	7.68
	タイ	919,837,537	6.54
	ロシア	766,624,157	5.45
	ハンガリー	707,218,032	5.03
	ナイジェリア	255,586,482	1.82
	ペルー	237,294,282	1.69
	フィリピン	54,271,588	0.39
	チリ	10,381,069	0.07
	小計	13,521,027,037	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	542,646,898	3.86
合計(純資産総額)		14,063,673,935	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	284,207,794	2.02
	売建	―	118,220,000	△0.84

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	6,700,000,000	6.04	405,192,370	6.15	412,473,500	7.750	2021/4/14	2.93
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	6,500,000,000	4.90	318,715,020	4.99	324,970,922	4.375	2023/3/21	2.31
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	20,950,000	1,278.55	267,857,480	1,311.74	274,810,832	10.500	2026/12/21	1.95
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	3,800,000,000	5.81	220,830,464	5.79	220,225,591	12.000	2015/10/22	1.57
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	4,500,000	4,450.95	200,293,096	4,499.86	202,494,081	10.000	2017/1/1	1.44
ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/16	4,000,000	4,781.98	191,279,592	4,837.94	193,517,911	12.500	2016/1/5	1.38
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	85,000,000	223.39	189,884,305	222.94	189,499,336	7.850	2018/3/10	1.35
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	47,000,000	380.43	178,802,154	382.98	180,001,728	3.875	2019/6/13	1.28
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	320,000,000	53.73	171,967,439	52.16	166,940,368	7.000	2019/10/23	1.19
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/17	4,350,000	3,615.97	157,295,037	3,678.55	160,017,172	0.000	2017/1/1	1.14
トルコ	国債証券	TURKGB 10.4% 03/27/19	2,700,000	5,714.86	154,301,371	5,890.09	159,032,432	10.400	2019/3/27	1.13
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/16	4,000,000	3,843.57	153,742,875	3,886.55	155,462,386	0.000	2016/7/1	1.11
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	14,900,000,000	1.00	150,289,664	1.02	152,713,557	8.375	2024/3/15	1.09
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	40,500,000	368.96	149,429,591	369.80	149,769,405	3.250	2017/6/16	1.06
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	17,500,000,000	0.81	143,199,560	0.83	146,653,080	6.625	2033/5/15	1.04
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	13,100,000	1,073.76	140,663,866	1,088.14	142,546,689	7.250	2020/1/15	1.01
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.75% 03/31/21	13,500,000	1,037.19	140,020,713	1,053.53	142,227,697	6.750	2021/3/31	1.01
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	12,500,000	1,116.24	139,530,300	1,124.02	140,502,735	8.250	2017/9/15	1.00
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	2,750,000	4,852.12	133,433,387	5,099.51	140,236,783	7.100	2023/3/8	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	3,100,000	4,303.19	133,399,178	4,406.53	136,602,735	10.000	2019/1/1	0.97
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/18	12,000,000	1,110.58	133,270,465	1,122.07	134,648,918	8.000	2018/12/21	0.96
トルコ	国債証券	TURKGB 8.8% 11/14/18	2,350,000	5,407.13	127,067,665	5,566.42	130,811,055	8.800	2018/11/14	0.93
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	3,250,000	3,930.08	127,727,600	4,003.82	130,124,280	4.000	2023/10/25	0.93
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	2,900,000	4,201.71	121,849,677	4,320.78	125,302,880	10.000	2021/1/1	0.89
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	1,700,000,000	7.09	120,686,914	7.20	122,520,835	9.850	2027/6/28	0.87
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.25% 03/31/36	14,000,000	827.01	115,781,904	853.55	119,498,193	6.250	2036/3/31	0.85
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	10,500,000	1,123.67	117,985,504	1,131.65	118,823,843	10.000	2024/12/5	0.84
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	31,000,000	378.24	117,254,510	381.99	118,417,086	3.650	2021/12/17	0.84
トルコ	国債証券	TURKGB 9% 03/08/17	2,150,000	5,416.22	116,448,816	5,505.06	118,358,945	9.000	2017/3/8	0.84
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	30,700,000	377.93	116,026,497	381.85	117,229,669	3.625	2023/6/16	0.83

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	7,400,000.00	63,414,300	63,344,000	0.45
	トルコリラ	買建	300,000.00	15,945,000	16,041,000	0.11
	ハンガリーフォリント	買建	111,400,000.00	53,379,538	53,360,600	0.37
	ポーランドズロチ	買建	800,000.00	28,143,040	28,152,000	0.20
	マレーシアリンギット	買建	2,622,692.70	92,004,059	92,135,194	0.65
	南アフリカランド	買建	2,900,000.00	31,090,900	31,175,000	0.22
	アメリカドル	売建	1,000,000.00	117,520,000	118,220,000	△0.84

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。