有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	タイ	8,979,209,593	10.32
	南アフリカ	8,910,117,530	10.24
	マレーシア	8,606,483,795	9.89
	メキシコ	8,408,010,721	9.66
	インドネシア	8,330,464,347	9.57
	中国	8,151,159,504	9.37
	ブラジル	7,878,940,751	9.06
	ポーランド	6,273,198,935	7.21
	チェコ	4,841,107,553	5.56
	コロンビア	3,237,400,605	3.72
	ルーマニア	3,003,490,260	3.45
	ハンガリー	2,692,983,108	3.10
	ペルー	2,101,773,832	2.42
	チリ	1,831,765,057	2.11
	ウルグアイ	129,833,646	0.15
	ドミニカ共和国	80,107,178	0.09
	フィリピン	66,396,364	0.08
	小計	83,522,442,779	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,488,289,344	4.01
合計(純資産総額)		87,010,732,123	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	104,100,000	2,286.65	2,380,402,877	2,281.57	2,375,122,868	0.000	2024/1/1	2.73
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	2.46	1,607,308,451	2.53	1,654,183,257	9.850	2027/6/28	1.90
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	189,400,000	860.10	1,629,038,492	865.26	1,638,806,077	10.500	2026/12/21	1.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	182,600,000	714.42	1,304,538,809	725.27	1,324,356,021	8.000	2030/1/31	1.52
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	53,300,000	2,422.22	1,291,044,545	2,434.44	1,297,561,227	0.000	2023/7/1	1.49
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	641.59	1,124,722,314	643.96	1,128,874,963	5.750	2026/3/5	1.30
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	158,100,000	644.45	1,018,877,585	657.18	1,039,008,045	7.750	2031/5/29	1.19
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	158,200,000	636.82	1,007,453,543	645.20	1,020,711,209	8.750	2048/2/28	1.17
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	41,200,000	2,465.75	1,015,890,317	2,396.78	987,475,221	10.000	2027/1/1	1.13
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	696.09	893,779,663	694.71	892,008,462	8.000	2024/9/5	1.03
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	112,000,000	687.64	770,160,384	697.19	780,862,387	8.250	2032/3/31	0.90
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000	418.80	753,854,958	431.56	776,824,236	3.775	2032/6/25	0.89
タイ	国債証券	THAIGB 1.45% 12/17/24	197,000,000	390.28	768,867,951	390.41	769,123,441	1.450	2024/12/17	0.88
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	114,000,000	667.75	761,235,191	673.47	767,755,971	7.500	2027/6/3	0.88
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	40,100,000,000	1.80	722,559,476	1.90	763,192,094	7.250	2034/10/18	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	110,000,000	683.84	752,224,704	693.41	762,753,552	8.875	2035/2/28	0.88
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	104,250,000	721.23	751,882,858	718.88	749,435,886	10.000	2024/12/5	0.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	116,000,000	638.38	740,531,750	645.93	749,287,430	8.750	2044/1/31	0.86
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	27,300,000	2,675.99	730,546,473	2,742.13	748,601,676	2.632	2031/4/15	0.86
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	38,900,000	1,948.69	758,041,356	1,913.20	744,235,369	0.000	2025/7/1	0.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	113,700,000	646.71	735,312,271	654.09	743,708,789	8.500	2037/1/31	0.85
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	23,000,000	3,078.29	708,007,304	3,085.12	709,579,426	3.955	2025/9/15	0.82
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	100,100,000	683.87	684,553,988	694.86	695,557,169	8.500	2029/5/31	0.80
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	27,800,000	2,530.50	703,481,615	2,483.21	690,333,440	10.000	2025/1/1	0.79
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	159,500,000	415.28	662,376,545	426.98	681,043,691	3.650	2031/6/20	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	24,050,000	2,749.34	661,218,302	2,792.84	671,679,957	3.250	2025/7/25	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	100,300,000	661.79	663,777,697	667.85	669,858,766	9.000	2040/1/31	0.77
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000	645.85	634,880,065	675.52	664,044,493	8.500	2038/11/18	0.76
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	100,600,000	602.12	605,742,034	634.49	638,298,888	8.000	2047/11/7	0.73
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	24,100,000	2,547.09	613,849,034	2,623.90	632,360,355	2.500	2026/7/25	0.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.99
合計	95.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。