有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	5,765,429,523	10.07
	インドネシア	5,527,298,716	9.66
	ブラジル	5,358,905,282	9.36
	タイ	5,159,640,937	9.01
	ポーランド	4,960,528,160	8.67
	ロシア	4,944,168,519	8.64
	南アフリカ	4,099,023,456	7.16
	マレーシア	3,752,209,964	6.56
	コロンビア	3,243,208,269	5.67
	チェコ	2,570,674,251	4.49
	ハンガリー	2,059,181,127	3.60
	ペルー	2,050,927,715	3.58
	トルコ	1,642,029,617	2.87
	チリ	1,423,884,953	2.49
	フィリピン	108,930,423	0.19
	ウルグアイ	77,493,371	0.14
	ドミニカ共和国	74,407,159	0.13
	小計	52,817,941,442	92.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,417,804,573	7.72
合計(純資産総額)		57,235,746,015	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,851,745	0.02
	売建	―	8,761,133	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	89,700,000,000	3.65	3,275,264,776	3.61	3,243,208,269	9.850	2027/6/28	5.67
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	47,100,000	2,229.15	1,049,932,437	2,253.75	1,061,519,132	10.000	2023/1/1	1.85
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	48,550,000	1,617.28	785,193,668	1,715.41	832,835,164	0.000	2023/7/1	1.46
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	35,250,000	2,298.49	810,220,810	2,305.24	812,598,601	10.000	2025/1/1	1.42
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	108,700,000	682.97	742,397,801	704.43	765,718,627	10.500	2026/12/21	1.34
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	144,200,000	411.68	593,648,328	423.08	610,090,632	3.400	2036/6/17	1.07
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	106,000,000	546.58	579,375,497	561.69	595,400,876	8.500	2029/5/31	1.04
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	112,900,000	506.45	571,784,510	526.14	594,014,183	8.000	2023/12/7	1.04
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	72,600,000,000	0.78	572,614,324	0.78	567,226,051	8.375	2024/3/15	0.99
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	19,900,000	2,743.83	546,023,065	2,832.23	563,613,891	2.500	2023/1/25	0.98
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	23,950,000	2,367.64	567,050,964	2,325.78	557,025,952	10.000	2027/1/1	0.97
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/22	28,550,000	1,784.89	509,588,905	1,888.75	539,240,055	0.000	2022/1/1	0.94
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	108,200,000	487.19	527,149,891	496.79	537,531,692	6.500	2022/6/9	0.94
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/22	27,550,000	1,734.71	477,914,120	1,837.66	506,277,646	0.000	2022/7/1	0.88
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	16,250,000	2,897.28	470,808,842	3,002.67	487,934,599	4.000	2023/10/25	0.85
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	92,150,000	502.99	463,511,736	528.51	487,027,402	7.500	2027/6/3	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/27	16,350,000	2,747.91	449,284,189	2,959.94	483,951,261	2.500	2027/7/25	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	16,450,000	2,749.16	452,237,973	2,941.30	483,844,240	2.500	2026/7/25	0.85
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	24,650,000	1,847.87	455,500,645	1,930.50	475,868,508	0.000	2021/7/1	0.83
タイ	国債証券	THAIGB 3.3% 06/17/38	111,800,000	415.42	464,441,745	424.27	474,338,891	3.300	2038/6/17	0.83
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	114,300,000	405.90	463,948,500	414.05	473,268,808	3.650	2031/6/20	0.83
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	82,250,000	552.20	454,188,843	572.59	470,960,375	10.000	2024/12/5	0.82
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	79,050,000	570.10	450,670,374	579.44	458,050,071	8.000	2030/1/31	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	89,300,000	538.64	481,007,949	504.72	450,720,104	8.750	2048/2/28	0.79
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	101,400,000	433.11	439,176,785	440.17	446,338,170	4.875	2029/6/22	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 04/25/24	14,950,000	2,753.10	411,588,733	2,882.79	430,977,165	2.500	2024/4/25	0.75
メキシコ	国債証券	MBONO 7.25% 12/09/21	82,400,000	490.02	403,777,099	498.95	411,139,415	7.250	2021/12/9	0.72
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	50,500,000,000	0.80	407,648,776	0.79	400,079,483	8.375	2026/9/15	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	13,050,000	2,850.50	371,991,072	3,064.54	399,922,606	2.750	2029/10/25	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	13,250,000	2,855.69	378,380,177	3,015.22	399,517,205	3.250	2025/7/25	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.28
合計	92.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	82,326.50	8,819,154	8,851,745	0.02
	ロシアルーブル	売建	5,802,075.00	8,819,154	8,761,133	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。