有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	10,520,314,930	10.11
	メキシコ	10,459,348,300	10.06
	インドネシア	10,298,930,626	9.90
	中国	10,193,870,493	9.80
	タイ	10,186,618,931	9.79
	マレーシア	10,027,948,932	9.64
	南アフリカ	8,363,771,429	8.04
	ポーランド	7,518,297,480	7.23
	チェコ	5,611,881,207	5.40
	コロンビア	4,228,898,528	4.07
	ルーマニア	3,604,694,717	3.47
	ハンガリー	3,201,684,131	3.08
	ペルー	2,525,596,199	2.43
	チリ	2,229,909,185	2.14
	ドミニカ共和国	203,023,630	0.20
	ウルグアイ	139,814,803	0.13
	フィリピン	72,759,236	0.07
	小計	99,387,362,757	95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,620,310,163	4.44
合計(純資産総額)		104,007,672,920	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	95,100,000	2,414.01	2,295,725,856	2,578.01	2,451,695,218	0.000	2024/1/1	2.36
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	2.71	1,772,150,601	2.98	1,950,456,782	9.850	2027/6/28	1.88
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	65,400,000	2,589.56	1,693,572,791	2,699.09	1,765,210,296	10.000	2027/1/1	1.70
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	1,928.91	1,475,619,100	2,113.09	1,616,516,468	0.000	2026/1/1	1.55
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	210,400,000	749.73	1,577,435,222	724.91	1,525,223,385	10.500	2026/12/21	1.47
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000	709.87	1,250,088,016	740.63	1,304,257,367	7.750	2031/5/29	1.25
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	702.97	1,232,317,042	718.21	1,259,023,616	5.750	2026/3/5	1.21
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	51,250,000	2,306.04	1,181,850,454	2,449.54	1,255,391,677	0.000	2024/7/1	1.21
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	48,100,000,000	2.05	989,918,079	2.39	1,151,321,243	7.250	2034/10/18	1.11
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	182,600,000	626.82	1,144,575,830	601.62	1,098,561,681	8.000	2030/1/31	1.06
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	735.50	1,022,354,506	746.56	1,037,720,373	7.500	2027/6/3	1.00
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	46,400,000	2,060.77	956,200,461	2,222.44	1,031,213,029	0.000	2025/7/1	0.99
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	762.68	979,281,639	766.43	984,100,747	8.000	2024/9/5	0.95
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	34,300,000	2,666.32	914,550,670	2,793.04	958,013,657	2.632	2031/4/15	0.92
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000	605.45	1,002,031,896	569.36	942,294,855	8.250	2032/3/31	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	554.85	1,008,165,846	498.10	905,062,145	8.750	2048/2/28	0.87
マレーシア	国債証券	MGS 3.757% 05/22/40	30,350,000	2,728.24	828,022,731	2,923.68	887,338,129	3.757	2040/5/22	0.85
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000	3,044.44	873,754,430	3,070.72	881,297,376	3.955	2025/9/15	0.85
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	32,300,000	2,638.74	852,314,943	2,712.91	876,270,105	10.000	2025/1/1	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000	600.00	906,009,656	554.75	837,683,145	8.875	2035/2/28	0.81
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	31,700,000	2,511.85	796,256,780	2,634.92	835,270,998	10.000	2029/1/1	0.80
タイ	国債証券	THAIGB 2.875% 12/17/28	201,000,000	411.24	826,599,121	414.93	834,016,589	2.875	2028/12/17	0.80
タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000	401.31	815,068,860	401.25	814,959,031	2.125	2026/12/17	0.78
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000	428.39	771,118,812	442.86	797,161,321	3.775	2032/6/25	0.77
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 04/25/24	24,500,000	3,104.18	760,525,216	3,208.87	786,173,980	2.500	2024/4/25	0.76
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000	707.64	695,614,832	756.33	743,476,418	8.500	2038/11/18	0.71
タイ	国債証券	THAIGB 1.45% 12/17/24	184,000,000	399.26	734,653,187	398.24	732,770,723	1.450	2024/12/17	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000	2,960.50	682,395,627	3,135.82	722,806,610	3.250	2025/7/25	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000	2,448.61	639,088,088	2,762.38	720,983,064	2.750	2029/10/25	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	92,100,000	753.78	694,233,372	777.19	715,794,780	8.500	2029/5/31	0.69

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.56
合計	95.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。