有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	19,713,625,326	9.67
	インド	19,650,200,856	9.64
	メキシコ	19,518,433,749	9.58
	マレーシア	19,412,481,986	9.52
	インドネシア	19,375,265,842	9.51
	タイ	16,482,890,954	8.09
	ポーランド	15,661,690,288	7.68
	南アフリカ	15,059,134,768	7.39
	ブラジル	14,461,804,554	7.09
	チェコ	9,293,252,571	4.56
	コロンビア	7,290,364,063	3.58
	ルーマニア	6,258,705,252	3.07
	ハンガリー	4,301,244,178	2.11
	ペルー	4,093,606,622	2.01
	チリ	3,376,504,616	1.66
	トルコ	2,121,282,888	1.04
	ドミニカ共和国	484,407,846	0.24
	ウルグアイ	374,499,895	0.18
	小計	196,929,396,254	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,909,936,070	3.39
合計(純資産総額)		203,839,332,324	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,298,427,367	1.13

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,684.72	2,416,248,139	2,706.61	2,435,950,295	0.000	2026/7/1	1.20
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,229.44	1,848,269,091	4,240.04	1,852,899,669	4.893	2038/6/8	0.91
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,656.44	1,850,163,293	3,660.37	1,852,150,693	2.632	2031/4/15	0.91
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000	829.85	1,840,628,393	827.15	1,834,626,566	7.750	2031/5/29	0.90
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	917.21	1,751,878,298	931.51	1,779,188,420	8.875	2035/2/28	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	865.09	1,764,785,875	864.62	1,763,844,154	8.500	2029/3/1	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	802.34	1,757,931,949	797.84	1,748,070,177	7.750	2034/11/23	0.86
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,572.30	1,642,415,246	2,606.24	1,664,085,838	10.000	2031/1/1	0.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	1,986.62	1,609,170,088	2,020.51	1,636,618,409	0.000	2029/1/1	0.80
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,383.93	1,609,155,404	2,410.65	1,627,193,549	0.000	2027/7/1	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	833.10	1,624,558,571	833.39	1,625,123,183	5.500	2027/3/4	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	823.32	1,553,614,573	846.27	1,596,929,146	8.750	2048/2/28	0.78
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	864.04	1,548,371,641	881.18	1,579,085,793	8.500	2037/1/31	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	922.22	1,564,090,577	927.00	1,572,194,689	8.000	2030/1/31	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,815.47	1,514,726,244	2,829.20	1,522,109,822	10.000	2027/1/1	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,019.95	1,483,363,879	4,051.94	1,495,165,866	2.750	2029/10/25	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	157,700,000	941.44	1,484,661,024	942.14	1,485,769,383	10.500	2026/12/21	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	161,000,000	911.53	1,467,572,335	921.67	1,483,897,569	8.250	2032/3/31	0.73
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000	2.69	1,578,419,935	2.48	1,456,296,546	7.250	2050/10/26	0.71
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,706.82	1,431,910,218	2,730.04	1,444,191,838	10.000	2029/1/1	0.71
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	3,884.74	1,445,124,850	3,874.97	1,441,492,134	3.828	2034/7/5	0.71
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	867.07	1,398,593,514	886.78	1,430,386,582	9.000	2040/1/31	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	732.30	1,406,034,340	740.12	1,421,045,786	8.000	2053/7/31	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	4,353.19	1,371,257,506	4,381.50	1,380,173,065	5.000	2030/1/25	0.68
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,543.99	1,367,743,101	4,579.72	1,378,495,779	6.000	2033/10/25	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	853.96	1,357,797,444	853.38	1,356,875,579	7.500	2027/6/3	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	732.04	1,339,643,515	737.27	1,349,217,778	7.750	2042/11/13	0.66
コロンビア	国債証券	COLTES 5.75% 11/03/27	34,900,000,000	3.89	1,359,737,537	3.84	1,341,581,338	5.750	2027/11/3	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	865.28	1,337,736,844	863.75	1,335,362,086	8.500	2029/5/31	0.66
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,640.20	1,322,459,729	4,656.42	1,327,082,012	7.500	2028/7/25	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.61
合計	96.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	43,920,000.00	370,665,840	373,201,416	0.18
	トルコリラ	買建	11,270,000.00	40,526,639	40,850,369	0.02
	チェココルナ	買建	23,290,000.00	173,534,698	174,630,749	0.09
	ハンガリーフォリント	買建	170,290,000.00	80,016,828	80,739,936	0.04
	ポーランドズロチ	買建	6,870,000.00	292,279,578	294,118,440	0.14
	マレーシアリンギット	買建	9,700,000.00	364,370,707	367,027,630	0.18
	タイバーツ	買建	63,970,000.00	307,537,131	310,542,365	0.15
	南アフリカランド	買建	31,330,000.00	283,803,363	285,184,458	0.14
	オフショア人民元	買建	16,840,000.00	368,907,734	372,132,004	0.18

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。