有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	4,472,784,937	9.61
	ブラジル	4,327,738,796	9.30
	メキシコ	4,249,179,809	9.13
	ポーランド	4,219,170,618	9.07
	南アフリカ	4,114,707,628	8.84
	タイ	3,927,896,645	8.44
	ロシア	3,432,831,245	7.38
	コロンビア	3,318,360,386	7.13
	マレーシア	2,494,989,682	5.36
	トルコ	2,449,879,022	5.27
	ハンガリー	2,242,551,870	4.82
	チェコ	1,925,887,681	4.14
	ペルー	1,393,929,066	3.00
	チリ	1,275,141,458	2.74
	フィリピン	135,220,860	0.29
	ウルグアイ	115,154,458	0.25
	ドミニカ共和国	44,776,665	0.10
	小計	44,140,200,826	94.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,390,781,954	5.14
合計(純資産総額)		46,530,982,780	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,752,381	0.02
	売建	―	8,739,628	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	47,000,000,000	4.31	2,027,783,275	4.30	2,023,465,150	9.850	2027/6/28	4.35
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	7,310,000,000	17.45	1,275,859,680	17.44	1,275,141,458	5.500	2020/8/5	2.74
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/20	37,550,000	2,612.77	981,096,008	2,629.52	987,385,591	0.000	2020/7/1	2.12
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	25,850,000	3,007.18	777,356,178	3,033.01	784,033,530	10.000	2023/1/1	1.68
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	23,650,000,000	3.30	781,971,286	3.31	783,626,786	4.375	2023/3/21	1.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	76,750,000	891.25	684,037,445	905.52	694,987,904	10.500	2026/12/21	1.49
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	167,500,000	351.07	588,055,314	357.52	598,859,064	3.400	2036/6/17	1.29
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/20	21,600,000	2,667.80	576,246,158	2,683.04	579,537,533	0.000	2020/4/1	1.25
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	14,000,000,000	3.65	511,763,350	3.65	511,268,450	7.750	2021/4/14	1.10
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,900,000	361.97	495,537,697	367.83	503,564,801	3.650	2031/6/20	1.08
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	91,700,000	533.82	489,515,099	534.59	490,222,450	6.500	2021/6/10	1.05
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	91,600,000	524.28	480,245,386	523.14	479,204,787	6.500	2022/6/9	1.03
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 06/11/20	85,000,000	556.94	473,402,375	557.66	474,017,511	8.000	2020/6/11	1.02
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	77,350,000	594.70	460,002,055	588.97	455,573,764	10.000	2024/12/5	0.98
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	58,650,000	729.84	428,055,881	746.30	437,709,026	8.750	2048/2/28	0.94
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	14,550,000	2,907.53	423,045,680	2,930.12	426,332,515	2.500	2026/7/25	0.92
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	56,800,000	731.75	415,635,647	747.25	424,439,789	8.750	2044/1/31	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 2.25% 04/25/22	14,000,000	3,030.15	424,221,705	3,031.69	424,436,905	2.250	2022/4/25	0.91
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	13,800,000	3,047.59	420,568,222	3,054.23	421,485,042	10.000	2021/1/1	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 1.5% 04/25/20	13,350,000	3,015.11	402,517,876	3,015.44	402,562,137	1.500	2020/4/25	0.87
ポーランド	国債証券	POLGB 1.75% 07/25/21	13,350,000	3,011.22	401,998,820	3,011.55	402,043,081	1.750	2021/7/25	0.86
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	16,500,000	2,375.23	391,913,838	2,394.15	395,034,944	0.000	2021/7/1	0.85
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	95,000,000	403.95	383,754,704	407.00	386,656,688	4.875	2029/6/22	0.83
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/27	13,150,000	2,869.55	377,346,357	2,894.29	380,600,317	2.500	2027/7/25	0.82
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	73,700,000	515.62	380,018,666	509.63	375,602,945	7.500	2027/6/3	0.81
タイ	国債証券	THAIGB 2% 12/17/22	108,500,000	340.18	369,098,903	341.55	370,586,264	2.000	2022/12/17	0.80
タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	110,000,000	329.47	362,425,844	332.20	365,422,772	2.125	2026/12/17	0.79
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	101,000,000	360.01	363,618,542	360.57	364,184,870	3.650	2021/12/17	0.78
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	45,200,000,000	0.79	361,214,986	0.80	364,039,489	8.375	2024/3/15	0.78
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	45,000,000,000	0.80	360,116,168	0.80	362,565,563	8.375	2026/9/15	0.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.86
合計	94.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	77,161.09	8,739,628	8,752,381	0.02
	ロシアルーブル	売建	5,140,958.00	8,739,628	8,739,628	△0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。