有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	2,337,473,578	10.13
	インドネシア	2,324,137,937	10.07
	ブラジル	2,304,526,178	9.98
	メキシコ	2,278,334,668	9.87
	南アフリカ	2,176,066,634	9.43
	トルコ	2,153,548,867	9.33
	マレーシア	2,124,955,051	9.21
	タイ	1,797,298,765	7.79
	コロンビア	1,606,213,660	6.96
	ロシア	1,365,284,281	5.92
	ハンガリー	1,236,859,178	5.36
	ペルー	474,598,090	2.06
	フィリピン	93,451,565	0.40
	チリ	26,228,215	0.11
	小計	22,298,976,667	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	782,201,803	3.39
合計(純資産総額)		23,081,178,470	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	291,448,953	1.26
	売建	―	123,777,000	△0.54

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	19,300,000,000	3.74	722,950,382	3.71	716,339,302	7.750	2021/4/14	3.10
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	17,850,000	3,168.91	565,651,164	3,134.70	559,544,044	10.000	2021/1/1	2.42
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	11,850,000,000	4.25	503,677,637	4.14	491,506,976	9.850	2027/6/28	2.13
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	12,950,000,000	3.14	407,679,986	3.07	398,367,382	4.375	2023/3/21	1.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	43,000,000	899.74	386,891,640	889.69	382,567,496	10.500	2026/12/21	1.66
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	97,700,000	333.86	326,186,163	333.22	325,557,894	3.875	2019/6/13	1.41
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	94,500,000	342.47	323,635,398	341.00	322,251,294	3.650	2021/12/17	1.40
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	9,300,000	3,109.59	289,192,751	3,057.96	284,390,726	10.000	2023/1/1	1.23
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	71,550,000	399.92	286,149,629	381.30	272,823,413	4.875	2029/6/22	1.18
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	32,400,000,000	0.88	288,358,881	0.84	272,280,155	8.375	2026/9/15	1.18
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	50,800,000	547.31	278,037,193	534.68	271,621,809	6.500	2021/6/10	1.18
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	32,000,000,000	0.87	281,008,784	0.83	267,864,240	8.375	2024/3/15	1.16
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/18	7,800,000	3,244.28	253,054,251	3,250.48	253,537,551	10.000	2018/1/1	1.10
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/18	9,100,000	2,762.90	251,424,220	2,781.07	253,078,259	0.000	2018/7/1	1.10
ポーランド	国債証券	POLGB 1.5% 04/25/20	8,950,000	2,634.39	235,778,749	2,620.28	234,515,387	1.500	2020/4/25	1.02
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	36,650,000	663.05	243,008,723	636.94	233,442,056	10.000	2024/12/5	1.01
メキシコ	国債証券	MBONO 5% 12/11/19	43,800,000	524.94	229,927,504	519.89	227,712,630	5.000	2019/12/11	0.99
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	65,700,000	347.34	228,205,034	340.80	223,908,504	3.625	2023/6/16	0.97
ポーランド	国債証券	POLGB 1.75% 07/25/21	8,400,000	2,603.87	218,725,394	2,574.96	216,297,266	1.750	2021/7/25	0.94
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 12/13/18	37,700,000	570.93	215,241,025	564.91	212,973,719	8.500	2018/12/13	0.92
タイ	国債証券	THAIGB 3.85% 12/12/25	60,400,000	360.10	217,504,798	348.57	210,537,307	3.850	2025/12/12	0.91
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	6,500,000	3,227.61	209,794,822	3,226.70	209,736,012	10.000	2019/1/1	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	8,500,000	2,555.23	217,195,211	2,464.69	209,499,484	2.500	2026/7/25	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/19	7,200,000	2,788.51	200,772,888	2,775.55	199,840,114	3.250	2019/7/25	0.87
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	7,100,000	2,885.58	204,876,312	2,813.14	199,732,990	4.000	2023/10/25	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 4.75% 06/14/18	37,000,000	535.43	198,112,052	532.29	196,949,539	4.750	2018/6/14	0.85
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/21	23,400,000,000	0.87	203,920,319	0.83	196,022,362	8.250	2021/7/15	0.85
トルコ	国債証券	TURKGB 8.8% 11/14/18	5,950,000	3,258.34	193,871,389	3,209.38	190,958,242	8.800	2018/11/14	0.83
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	21,500,000,000	0.91	195,714,768	0.87	187,950,678	9.000	2029/3/15	0.81
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/19	7,000,000	2,624.78	183,735,287	2,637.13	184,599,122	0.000	2019/1/1	0.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.61
合計	96.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	31,000,000.00	168,946,900	168,640,000	0.73
	トルコリラ	買建	1,750,000.00	57,699,775	57,645,000	0.25
	ポーランドズロチ	買建	500,000.00	13,495,000	13,490,000	0.06
	マレーシアリンギット	買建	2,052,182.42	51,676,005	51,673,953	0.22
	南アフリカランド	売建	15,300,000.00	123,884,100	123,777,000	△0.54

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。