有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	2,026,184,891	9.99
	ブラジル	2,024,739,485	9.98
	インドネシア	1,992,195,060	9.82
	マレーシア	1,977,495,174	9.75
	メキシコ	1,896,543,983	9.35
	トルコ	1,838,949,324	9.07
	タイ	1,809,409,979	8.92
	南アフリカ	1,694,867,030	8.36
	コロンビア	1,257,400,980	6.20
	ハンガリー	1,091,299,379	5.38
	ロシア	1,030,092,571	5.08
	ペルー	358,308,671	1.77
	フィリピン	101,359,923	0.50
	チリ	16,849,509	0.08
	小計	19,115,695,959	94.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,168,711,977	5.76
合計(純資産総額)		20,284,407,936	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	18,000,000,000	3.69	664,562,650	3.61	651,343,275	7.750	2021/4/14	3.21
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	10,950,000,000	3.00	329,156,120	2.97	326,037,339	4.375	2023/3/21	1.61
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	93,700,000	332.39	311,454,533	330.80	309,963,798	3.875	2019/6/13	1.53
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	40,800,000	788.15	321,566,719	750.61	306,249,155	10.500	2026/12/21	1.51
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	10,650,000	2,563.14	272,974,478	2,837.18	302,160,669	10.000	2021/1/1	1.49
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	86,800,000	333.67	289,633,738	339.05	294,297,309	3.650	2021/12/17	1.45
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	33,500,000,000	0.80	269,201,475	0.83	280,285,555	8.375	2024/3/15	1.38
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	6,830,000,000	4.15	283,954,121	4.09	280,020,366	9.850	2027/6/28	1.38
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	62,150,000	392.53	243,962,934	397.55	247,078,133	4.875	2029/6/22	1.22
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/17	8,350,000	2,450.11	204,584,238	2,716.95	226,865,871	0.000	2017/7/1	1.12
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	28,950,000	767.35	222,149,129	760.90	220,282,886	10.000	2024/12/5	1.09
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/18	9,100,000	2,121.35	193,043,007	2,419.08	220,136,483	0.000	2018/7/1	1.09
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	24,000,000,000	0.81	196,362,873	0.87	209,934,504	9.000	2029/3/15	1.03
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	59,000,000	337.49	199,120,871	342.69	202,192,218	3.625	2023/6/16	1.00
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/19	9,350,000	1,841.41	172,172,133	2,148.35	200,870,789	0.000	2019/7/1	0.99
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/19	8,800,000	1,977.91	174,056,682	2,279.86	200,628,286	0.000	2019/1/1	0.99
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 12/13/18	30,600,000	662.56	202,746,403	651.37	199,321,000	8.500	2018/12/13	0.98
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	7,200,000	2,385.78	171,776,495	2,745.38	197,667,853	10.000	2023/1/1	0.97
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	7,400,000	2,307.66	170,767,194	2,667.11	197,366,533	10.000	2025/1/1	0.97
ポーランド	国債証券	POLGB 3.75% 04/25/18	6,400,000	2,942.33	188,309,421	2,926.68	187,307,993	3.750	2018/4/25	0.92
トルコ	国債証券	TURKGB 9.4% 07/08/20	4,900,000	3,634.09	178,070,756	3,734.34	182,983,043	9.400	2020/7/8	0.90
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	56,300,000	319.26	179,746,441	316.59	178,244,674	3.250	2017/6/16	0.88
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	5,950,000	2,703.39	160,851,779	2,944.27	175,184,377	10.000	2019/1/1	0.86
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	5,700,000	3,048.91	173,787,998	3,040.38	173,302,165	4.000	2023/10/25	0.85
タイ	国債証券	THAIGB 3.85% 12/12/25	48,400,000	346.61	167,763,000	357.11	172,845,203	3.850	2025/12/12	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	6,000,000	2,901.54	174,092,901	2,874.32	172,459,405	3.250	2025/7/25	0.85
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	5,100,000	3,356.49	171,181,000	3,328.00	169,728,205	5.750	2022/9/23	0.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/21	19,900,000,000	0.81	162,722,447	0.83	165,965,254	8.250	2021/7/15	0.82
ポーランド	国債証券	POLGB 5.5% 10/25/19	5,200,000	3,172.93	164,992,549	3,145.48	163,565,092	5.500	2019/10/25	0.81
ハンガリー	国債証券	HGB 6.5% 06/24/19	362,000,000	45.02	162,983,977	44.85	162,387,935	6.500	2019/6/24	0.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.24
合計	94.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。