有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	4,046,619,935	9.41
	ブラジル	3,992,796,392	9.29
	インドネシア	3,873,020,073	9.01
	ポーランド	3,653,219,747	8.50
	南アフリカ	3,639,049,599	8.46
	タイ	3,392,315,366	7.89
	コロンビア	3,185,590,586	7.41
	ロシア	3,170,369,076	7.37
	トルコ	2,477,556,642	5.76
	マレーシア	2,432,688,523	5.66
	ハンガリー	1,930,179,381	4.49
	チェコ	1,742,894,098	4.05
	ペルー	1,153,904,498	2.68
	チリ	1,084,920,125	2.52
	フィリピン	124,242,874	0.29
	ウルグアイ	98,908,197	0.23
	小計	39,998,275,112	93.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,003,131,492	6.98
合計(純資産総額)		43,001,406,604	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	33,700,000,000	4.76	1,606,455,691	4.76	1,605,337,479	9.850	2027/6/28	3.73
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	6,020,000,000	18.22	1,096,878,121	18.02	1,084,920,125	5.500	2020/8/5	2.52
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	22,150,000,000	3.60	799,179,877	3.59	796,331,683	4.375	2023/3/21	1.85
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	19,600,000,000	4.01	786,718,246	3.99	783,921,424	7.750	2021/4/14	1.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/20	29,850,000	2,431.10	725,684,615	2,472.30	737,983,421	0.000	2020/7/1	1.72
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	64,250,000	946.88	608,373,418	969.87	623,146,757	10.500	2026/12/21	1.45
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	20,050,000	2,993.92	600,282,099	2,889.00	579,244,540	10.000	2023/1/1	1.35
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	137,000,000	364.66	499,589,083	359.18	492,089,129	3.650	2021/12/17	1.14
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	58,650,000	785.19	460,518,133	810.33	475,262,777	8.750	2048/2/28	1.11
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	77,350,000	635.64	491,669,182	612.73	473,947,169	10.000	2024/12/5	1.10
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	88,650,000	538.15	477,070,200	531.68	471,335,911	6.500	2021/6/10	1.10
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/20	17,850,000	2,453.05	437,871,194	2,591.51	462,584,962	0.000	2020/1/1	1.08
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	14,800,000	2,989.51	442,447,665	2,992.29	442,859,525	10.000	2021/1/1	1.03
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 06/11/20	77,200,000	559.57	431,994,764	553.57	427,358,487	8.000	2020/6/11	0.99
メキシコ	国債証券	MBONO 5% 12/11/19	78,200,000	527.94	412,855,801	528.55	413,332,344	5.000	2019/12/11	0.96
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	76,000,000	535.42	406,925,831	525.59	399,448,886	6.500	2022/6/9	0.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	46,500,000,000	0.85	398,812,674	0.82	383,227,007	8.375	2024/3/15	0.89
マレーシア	国債証券	MGS 3.62% 11/30/21	14,100,000	2,731.19	385,098,392	2,714.15	382,695,911	3.620	2021/11/30	0.89
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	95,000,000	417.52	396,644,048	400.59	380,564,874	4.875	2029/6/22	0.89
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	16,800,000	2,161.13	363,071,196	2,217.02	372,460,202	0.000	2021/7/1	0.87
ポーランド	国債証券	POLGB 1.5% 04/25/20	12,050,000	2,926.43	352,635,467	2,936.42	353,839,619	1.500	2020/4/25	0.82
タイ	国債証券	THAIGB 2.55% 06/26/20	101,750,000	347.90	353,996,155	344.46	350,496,261	2.550	2020/6/26	0.82
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	12,450,000	2,770.36	344,909,976	2,808.61	349,672,103	2.500	2026/7/25	0.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,000,000,000	0.87	349,703,640	0.83	334,304,880	8.375	2026/9/15	0.78
タイ	国債証券	THAIGB 3.85% 12/12/25	89,000,000	379.10	337,399,641	369.63	328,974,024	3.850	2025/12/12	0.77
ロシア	国債証券	RFLB 7.75% 09/16/26	175,000,000	178.87	313,037,473	181.19	317,088,187	7.750	2026/9/16	0.74
マレーシア	国債証券	MGS 3.492% 03/31/20	11,550,000	2,738.83	316,335,647	2,723.19	314,529,452	3.492	2020/3/31	0.73
ロシア	国債証券	RFLB 7.4% 12/07/22	172,900,000	176.71	305,534,264	178.82	309,195,341	7.400	2022/12/7	0.72
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	84,000,000	369.52	310,404,476	363.27	305,148,816	3.625	2023/6/16	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 2.25% 04/25/22	10,300,000	2,900.17	298,718,109	2,943.89	303,221,024	2.250	2022/4/25	0.71

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.02
合計	93.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。