有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	2,643,611,398	9.96
	インドネシア	2,589,145,525	9.76
	メキシコ	2,556,541,347	9.63
	ブラジル	2,494,662,394	9.40
	南アフリカ	2,327,403,678	8.77
	トルコ	2,127,574,351	8.02
	コロンビア	1,975,285,771	7.44
	マレーシア	1,942,118,548	7.32
	タイ	1,902,741,325	7.17
	ロシア	1,674,856,517	6.31
	ハンガリー	1,222,611,772	4.61
	ペルー	593,227,365	2.24
	チリ	323,389,020	1.22
	チェコ	293,779,809	1.11
	フィリピン	94,551,888	0.36
	小計	24,761,500,708	93.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,776,267,676	6.69
合計(純資産総額)		26,537,768,384	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	19,300,000,000	4.01	773,986,222	4.06	784,136,612	7.750	2021/4/14	2.95
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	14,900,000,000	4.57	681,529,564	4.92	733,127,084	9.850	2027/6/28	2.76
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	12,950,000,000	3.36	435,164,030	3.53	458,022,075	4.375	2023/3/21	1.73
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	13,200,000	3,261.33	430,496,315	3,377.87	445,879,056	10.000	2021/1/1	1.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	42,000,000	939.73	394,689,456	949.03	398,592,646	10.500	2026/12/21	1.50
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	97,700,000	343.37	335,476,276	340.22	332,396,283	3.875	2019/6/13	1.25
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	9,900,000	3,225.93	319,368,002	3,319.17	328,598,784	10.000	2023/1/1	1.24
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	1,850,000,000	17.41	322,242,550	17.48	323,389,020	5.500	2020/8/5	1.22
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	55,300,000	593.09	327,980,488	576.97	319,066,719	6.500	2021/6/10	1.20
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	91,000,000	351.87	320,205,172	348.35	317,001,117	3.650	2021/12/17	1.19
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	32,000,000,000	0.87	281,008,784	0.89	285,918,400	8.375	2024/3/15	1.08
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	41,050,000	718.32	294,874,271	685.54	281,415,640	10.000	2024/12/5	1.06
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	69,000,000	408.51	281,878,721	390.70	269,587,744	4.875	2029/6/22	1.02
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	74,500,000	356.23	265,397,582	349.53	260,401,806	3.625	2023/6/16	0.98
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 10/01/18	8,450,000	2,857.61	241,468,830	3,025.47	255,652,375	0.000	2018/10/1	0.96
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	27,500,000,000	0.88	244,579,441	0.90	249,577,680	8.375	2026/9/15	0.94
ポーランド	国債証券	POLGB 1.75% 07/25/21	8,400,000	2,864.35	240,606,038	2,877.31	241,694,652	1.750	2021/7/25	0.91
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/20	9,050,000	2,495.61	225,853,171	2,666.62	241,329,938	0.000	2020/1/1	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	8,500,000	2,810.85	238,922,779	2,813.79	239,172,620	2.500	2026/7/25	0.90
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	6,750,000	3,320.81	224,155,137	3,440.74	232,250,055	10.000	2019/1/1	0.88
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	6,550,000	3,432.48	224,827,777	3,407.77	223,209,175	5.750	2022/9/23	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	36,600,000	626.36	229,249,095	602.82	220,634,319	7.750	2042/11/13	0.83
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/19	7,200,000	3,067.46	220,857,616	3,049.01	219,529,048	3.250	2019/7/25	0.83
メキシコ	国債証券	MBONO 5% 12/11/19	38,600,000	569.15	219,692,348	562.59	217,161,255	5.000	2019/12/11	0.82
タイ	国債証券	THAIGB 3.85% 12/12/25	60,400,000	370.36	223,699,554	357.86	216,150,837	3.850	2025/12/12	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 4.75% 06/14/18	37,000,000	582.59	215,560,452	578.79	214,155,131	4.750	2018/6/14	0.81
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/18	7,100,000	3,004.63	213,328,989	2,996.95	212,783,672	2.500	2018/7/25	0.80
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	6,900,000	3,006.91	207,477,075	3,009.71	207,670,668	3.250	2025/7/25	0.78
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/21	23,400,000,000	0.87	203,920,318	0.87	204,915,695	8.250	2021/7/15	0.77
トルコ	国債証券	TURKGB 10.7% 02/17/21	6,500,000	3,140.93	204,160,938	3,136.39	203,865,391	10.700	2021/2/17	0.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.31
合計	93.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。