有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/20 9:32
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【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 3月18日から平成28年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成28年 3月17日現在)		第11特定期間 (平成28年 9月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		515,467,182口		677,707,345口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0746円	1口当たり純資産額	1.0485円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,746円)	(1万口当たり純資産額)	(10,485円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日				第11特定期間自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第51期自平成27年 9月18日至平成27年10月19日				第57期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,825,528円		費用控除後の配当等収益額	A	2,127,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	169,825,250円		収益調整金額	C	131,082,417円
	分配準備積立金額	D	94,459円		分配準備積立金額	D	147,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,745,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,358,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	597,537,028口		当ファンドの期末残存口数	F	502,990,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,651円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,780,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,023,921円
	第52期自平成27年10月20日至平成27年11月17日				第58期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,099,722円		費用控除後の配当等収益額	A	2,124,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	157,743,527円		収益調整金額	C	129,207,955円
	分配準備積立金額	D	103,587円		分配準備積立金額	D	253,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,946,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,586,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	561,542,787口		当ファンドの期末残存口数	F	503,289,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,848円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,614円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,492,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,026,315円
	第53期自平成27年11月18日至平成27年12月17日				第59期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,015,985円		費用控除後の配当等収益額	A	1,754,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	149,221,165円		収益調整金額	C	124,472,821円
	分配準備積立金額	D	12,548円		分配準備積立金額	D	106,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,249,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,333,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	538,991,159口		当ファンドの期末残存口数	F	491,520,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,806円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,311,929円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,932,167円
	第54期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日				第60期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,967,891円		費用控除後の配当等収益額	A	2,176,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,226,584円		収益調整金額	C	121,232,094円
	分配準備積立金額	D	33,544円		分配準備積立金額	D	364,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,228,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,773,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	554,496,246口		当ファンドの期末残存口数	F	488,134,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,535円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,435,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,905,074円
	第55期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日				第61期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,039,328円		費用控除後の配当等収益額	A	2,347,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,709,497円		収益調整金額	C	164,377,380円
	分配準備積立金額	D	165,082円		分配準備積立金額	D	328,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,913,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,052,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	536,170,414口		当ファンドの期末残存口数	F	670,394,789口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,491円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,289,363円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,363,158円
	第56期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日				第62期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,418,740円		費用控除後の配当等収益額	A	2,254,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,111,524円		収益調整金額	C	163,254,533円
	分配準備積立金額	D	56,461円		分配準備積立金額	D	309,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,586,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,818,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	515,467,182口		当ファンドの期末残存口数	F	677,707,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,446円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,123,737円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,421,658円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成28年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日	第11特定期間自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	612,068,786円	515,467,182円
期中追加設定元本額	57,058,137円	338,513,089円
期中一部解約元本額	153,659,741円	176,272,926円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成28年 3月17日現在)	第11特定期間 (平成28年 9月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	46,182,016	△26,477,802
親投資信託受益証券	-	-
合計	46,182,016	△26,477,802

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

開示資料

決算