有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

【提出】: 2017/06/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 9月21日から平成29年 3月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成28年 9月20日現在)		第12特定期間 (平成29年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		677,707,345口		6,100,950,652口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0485円	1口当たり純資産額	1.0607円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,485円)	(1万口当たり純資産額)	(10,607円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日				第12特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第57期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日				第63期自平成28年 9月21日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,127,897円		費用控除後の配当等収益額	A	2,575,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,082,417円		収益調整金額	C	167,820,077円
	分配準備積立金額	D	147,933円		分配準備積立金額	D	527,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,358,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,923,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	502,990,233口		当ファンドの期末残存口数	F	711,090,174口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,651円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,403円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,023,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,688,721円
	第58期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日				第64期自平成28年10月18日至平成28年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,124,856円		費用控除後の配当等収益額	A	3,098,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	129,207,955円		収益調整金額	C	224,272,694円
	分配準備積立金額	D	253,601円		分配準備積立金額	D	254,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,586,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,625,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	503,289,411口		当ファンドの期末残存口数	F	964,398,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,360円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,026,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,715,189円
	第59期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日				第65期自平成28年11月18日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,754,946円		費用控除後の配当等収益額	A	8,084,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,472,821円		収益調整金額	C	626,530,321円
	分配準備積立金額	D	106,091円		分配準備積立金額	D	436,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,333,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,051,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	491,520,973口		当ファンドの期末残存口数	F	2,735,365,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,321円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,932,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,882,922円
	第60期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日				第66期自平成28年12月20日至平成29年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,176,744円		費用控除後の配当等収益額	A	17,230,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,107,996円
	収益調整金額	C	121,232,094円		収益調整金額	C	1,015,339,788円
	分配準備積立金額	D	364,910円		分配準備積立金額	D	294,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,773,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,973,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	488,134,269口		当ファンドの期末残存口数	F	4,521,759,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,410円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,905,074円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,174,073円
	第61期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日				第67期自平成29年 1月18日至平成29年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,347,306円		費用控除後の配当等収益額	A	23,323,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	73,863,812円
	収益調整金額	C	164,377,380円		収益調整金額	C	1,335,101,130円
	分配準備積立金額	D	328,219円		分配準備積立金額	D	36,796,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,052,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,469,084,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	670,394,789口		当ファンドの期末残存口数	F	5,880,876,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,498円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,363,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,047,008円
	第62期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日				第68期自平成29年 2月18日至平成29年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,254,219円		費用控除後の配当等収益額	A	20,446,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,254,533円		収益調整金額	C	1,399,860,951円
	分配準備積立金額	D	309,278円		分配準備積立金額	D	76,916,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,818,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,497,224,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	677,707,345口		当ファンドの期末残存口数	F	6,100,950,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,454円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,421,658円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,807,605円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成29年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日	第12特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	515,467,182円	677,707,345円
期中追加設定元本額	338,513,089円	6,713,640,221円
期中一部解約元本額	176,272,926円	1,290,396,914円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成28年 9月20日現在)	第12特定期間 (平成29年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,477,802	78,884,351
親投資信託受益証券	-	-
合計	△26,477,802	78,884,351

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

開示資料

決算