有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

【提出】: 2020/06/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2019年 9月17日現在)		第18特定期間 (2020年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,380,385,611口		3,375,805,456口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	217,683,024円	元本の欠損	1,392,841,944円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9356円	1口当たり純資産額	0.5874円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,356円)	(1万口当たり純資産額)	(5,874円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日				第18特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第93期自 2019年 3月19日至 2019年 4月17日				第99期自 2019年 9月18日至 2019年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,230,434円		費用控除後の配当等収益額	A	11,012,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	616,441,966円		収益調整金額	C	513,804,520円
	分配準備積立金額	D	1,431,400円		分配準備積立金額	D	1,977,804円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,103,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,794,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,420,041,280口		当ファンドの期末残存口数	F	3,361,165,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,360,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,889,325円
	第94期自 2019年 4月18日至 2019年 5月17日				第100期自 2019年10月18日至 2019年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,685,055円		費用控除後の配当等収益額	A	9,643,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	605,719,308円		収益調整金額	C	507,532,299円
	分配準備積立金額	D	1,670,323円		分配準備積立金額	D	2,802,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,074,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,978,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,446,098,935口		当ファンドの期末残存口数	F	3,429,555,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,793円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,516円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,568,791円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,436,443円
	第95期自 2019年 5月18日至 2019年 6月17日				第101期自 2019年11月19日至 2019年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,238,342円		費用控除後の配当等収益額	A	11,364,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	585,077,741円		収益調整金額	C	493,797,786円
	分配準備積立金額	D	1,981,677円		分配準備積立金額	D	2,101,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,297,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,263,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,425,959,742口		当ファンドの期末残存口数	F	3,452,268,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,469円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,407,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,618,144円
	第96期自 2019年 6月18日至 2019年 7月17日				第102期自 2019年12月18日至 2020年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,760,778円		費用控除後の配当等収益額	A	12,335,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	566,072,483円		収益調整金額	C	478,061,360円
	分配準備積立金額	D	2,185,094円		分配準備積立金額	D	3,051,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,018,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,448,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,404,036,612口		当ファンドの期末残存口数	F	3,462,338,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,425円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,232,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,698,707円
	第97期自 2019年 7月18日至 2019年 8月19日				第103期自 2020年 1月18日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,209,170円		費用控除後の配当等収益額	A	12,380,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,730,865円
	収益調整金額	C	562,922,671円		収益調整金額	C	460,447,587円
	分配準備積立金額	D	1,313,903円		分配準備積立金額	D	3,191,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,445,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,750,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,467,580,168口		当ファンドの期末残存口数	F	3,446,494,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,551円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,740,641円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,571,955円
	第98期自 2019年 8月20日至 2019年 9月17日				第104期自 2020年 2月18日至 2020年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,785,587円		費用控除後の配当等収益額	A	9,991,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	530,206,375円		収益調整金額	C	451,814,723円
	分配準備積立金額	D	2,766,659円		分配準備積立金額	D	45,001,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,758,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,808,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,380,385,611口		当ファンドの期末残存口数	F	3,375,805,456口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,043,084円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,006,443円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2020年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日	第18特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,583,766,032円	3,380,385,611円
期中追加設定元本額	323,784,378円	575,774,420円
期中一部解約元本額	527,164,799円	580,354,575円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2019年 9月17日現在)	第18特定期間 (2020年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	147,225,533	△1,149,605,398
親投資信託受益証券	△101	-
合計	147,225,432	△1,149,605,398

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

開示資料

決算