有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託 受益証券	781,403	9,892.00	9,940.00	-	98.46%
	ケイマン諸島			7,729,646,244	7,767,149,000	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0078	1.0079	-	0.01%
	日本			1,001,590	1,001,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.46%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託 受益証券	2,032,228	10,379.87	10,372.00	-	98.50%
	ケイマン諸島			21,094,288,002	21,078,274,105	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0078	1.0079	-	0.01%
	日本			2,003,180	2,003,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.50%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	314回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,465,000,000	100.00	100.00	0.100000	19.03%
	日本			2,465,171,900	2,465,000,000	2014/3/15
2	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,003,500,000	101.13	100.78	1.500000	15.59%
	日本			2,026,272,205	2,019,187,405	2014/9/20
3	316回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	0.100000	15.44%
	日本			2,000,160,000	2,000,100,000	2014/5/15
4	315回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	0.100000	15.44%
	日本			2,000,140,000	2,000,060,000	2014/4/15
5	32回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,600,000,000	100.41	100.09	1.500000	12.37%
	日本			1,606,708,000	1,601,520,000	2014/3/26
6	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000,000	101.37	101.06	1.400000	7.80%
	日本			1,013,760,000	1,010,680,000	2014/12/22
7	190回 政保首都高速道路債券	特殊債券	500,000,000	100.10	100.05	1.400000	3.86%
	日本			500,520,000	500,255,000	2014/3/14
8	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.39	101.20	1.300000	2.65%
	日本			343,725,660	343,068,000	2015/2/24
9	336回 政保道路債	特殊債券	100,000,000	101.41	101.20	1.400000	0.78%
	日本			101,412,000	101,202,000	2015/1/28
10	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.40	101.19	1.400000	0.78%
	日本			101,409,000	101,198,000	2015/1/27
11	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.85	100.73	0.800000	0.78%
	日本			100,850,000	100,739,000	2015/3/16
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.96	102.96	1.600000	0.39%
	日本			50,452,360	50,453,830	2016/2/19
13	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.57	102.54	1.500000	0.32%
	日本			42,054,930	42,043,860	2015/12/25
14	839回 政保公営企業債券	特殊債券	41,000,000	100.67	100.34	1.500000	0.32%
	日本			41,276,750	41,139,810	2014/5/26
15	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.40	104.41	1.700000	0.31%
	日本			40,717,950	40,722,630	2016/12/19
16	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.54	104.50	2.000000	0.25%
	日本			32,408,020	32,395,930	2016/7/20
17	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.21	100.15	0.620000	0.23%
	日本			30,063,000	30,047,700	2014/12/25
18	326回 政保道路債	特殊債券	30,000,000	100.40	100.09	1.400000	0.23%
	日本			30,122,100	30,028,500	2014/3/26
19	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.22	100.17	0.560000	0.21%
	日本			27,760,940	27,749,029	2015/6/25
20	21年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	22,750,000	100.45	100.29	0.820000	0.18%
	日本			22,852,375	22,816,885	2014/11/28
21	327回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.94	100.03	0.100000	0.15%
	日本			19,988,000	20,006,600	2015/4/15
22	21年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	19,100,000	100.40	100.24	0.720000	0.15%
	日本			19,176,400	19,146,795	2014/12/25
23	21年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.30	100.17	0.800000	0.13%
	日本			16,499,350	16,479,281	2014/8/6
24	21年度1回 群馬県公募公債	地方債証券	16,000,000	100.16	100.16	0.680000	0.12%
	日本			16,025,600	16,027,040	2014/10/30
25	21年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	15,800,000	100.40	100.38	0.570000	0.12%
	日本			15,863,200	15,860,198	2014/12/25
26	16回 東京再生都債	地方債証券	13,700,000	99.94	99.94	0.260000	0.11%
	日本			13,691,780	13,692,876	2014/12/16
27	22年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	13,500,000	100.30	100.09	0.480000	0.10%
	日本			13,540,500	13,513,365	2015/12/24
28	7回 京都府京都みらい債	地方債証券	10,500,000	100.21	100.13	0.700000	0.08%
	日本			10,522,050	10,514,595	2014/8/12
29	327回 政保道路債	特殊債券	10,000,000	100.55	100.22	1.500000	0.08%
	日本			10,055,400	10,022,400	2014/4/25
30	8回 京都府京都みらい債	地方債証券	10,000,000	99.98	99.87	0.340000	0.08%
	日本			9,998,000	9,987,100	2015/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	65.84%
地方債証券	1.69%
特殊債券	30.93%
合計	98.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。