有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	150,127.75	7,924.9999	7,911.0000	-	97.30
	ケイマン諸島			1,189,762,418	1,187,660,630	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0071	1.0072	-	0.08
	日本			1,000,894	1,000,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,047,721.79	6,878.9999	6,899.0000	-	97.87
	ケイマン諸島			7,207,278,193	7,228,232,629	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0071	1.0072	-	0.03
	日本			2,001,788	2,001,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.04	0.1	17.61
	日本			210,417,900	210,094,500	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.21	100.12	0.1	16.79
	日本			200,436,000	200,240,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.18	100.09	0.1	16.78
	日本			200,378,000	200,180,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.07	0.1	16.78
	日本			200,440,000	200,150,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.20	100.13	0.1	8.40
	日本			100,200,000	100,139,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.36
合計	76.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。