有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	261,497	8,288.99	8,282.00	-	97.46%
	ケイマン諸島			2,167,548,715	2,165,718,236	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0095	1.0095	-	0.05%
	日本			1,003,279	1,003,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.46%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,576,000	7,756.99	7,760.00	-	98.77%
	ケイマン諸島			12,225,038,981	12,229,766,984	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0095	1.0095	-	0.02%
	日本			2,006,558	2,006,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.77%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.13	100.50	1.500000	17.18%
	日本			202,270,000	201,010,000	2019/6/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.37	0.100000	17.15%
	日本			200,908,000	200,752,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.40	100.39	0.100000	8.58%
	日本			100,407,000	100,392,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.32	0.100000	8.57%
	日本			100,479,000	100,326,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.51	101.27	1.460000	3.46%
	日本			40,605,600	40,508,400	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	101.61	1.100000	2.60%
	日本			30,786,600	30,483,300	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.09	1.300000	2.48%
	日本			29,373,810	29,026,390	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.05	0.209000	1.27%
	日本			14,842,285	14,817,849	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.17	0.177000	1.26%
	日本			14,715,917	14,696,259	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.70	0.100000	1.18%
	日本			13,726,998	13,759,428	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証 券	10,850,000	100.20	100.10	0.137000	0.93%
	日本			10,872,459	10,861,501	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	100.90	1.410000	0.86%
	日本			10,216,200	10,090,800	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	100.58	1.440000	0.86%
	日本			10,185,700	10,058,500	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.93	0.160000	0.79%
	日本			9,179,944	9,194,296	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	101.42	1.400000	0.78%
	日本			9,244,710	9,128,610	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.07	1.400000	0.69%
	日本			8,189,040	8,085,840	2019/11/29
17	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.93	0.200000	0.56%
	日本			6,486,610	6,495,450	2019/12/25
18	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	101.64	1.000000	0.52%
	日本			6,153,660	6,098,520	2020/9/30
19	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.98	0.220000	0.51%
	日本			5,992,980	5,998,920	2019/6/27
20	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	102.89	1.300000	0.44%
	日本			5,203,800	5,144,750	2021/4/30
21	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	102.88	1.200000	0.35%
	日本			4,158,600	4,115,400	2021/6/30
22	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	100.77	1.300000	0.34%
	日本			4,079,160	4,031,160	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	51.48%
地方債証券	11.66%
特殊債券	8.21%
合計	71.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。