有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	186,531.58	5,982.9999	5,990.0000	-	97.12
	ケイマン諸島			1,116,018,443	1,117,324,164	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0054	1.0055	-	0.09
	日本			999,205	999,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,095,045.06	7,594.9999	7,568.0000	-	98.21
	ケイマン諸島			8,316,867,230	8,287,301,014	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0054	1.0055	-	0.02
	日本			1,998,410	1,998,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1249回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.97	99.97	-	15.73
	日本			799,811,200	799,816,000	2024/11/11
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.98	-	9.83
	日本			499,970,000	499,940,000	2024/10/7
3	1247回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.96	99.97	-	9.83
	日本			499,847,500	499,895,000	2024/11/5
4	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.82	-	9.82
	日本			499,135,000	499,135,000	2025/7/22
5	1217回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	7.87
	日本			399,983,600	399,988,000	2024/9/10
6	1243回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.98	-	7.87
	日本			399,983,600	399,944,000	2024/10/15
7	1183回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.99	-	5.90
	日本			299,994,600	299,979,000	2024/9/20
8	1242回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.95	-	5.90
	日本			299,926,500	299,865,000	2025/1/10
9	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.84	-	5.89
	日本			299,568,300	299,532,000	2025/6/20
10	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	1.97
	日本			100,006,000	99,999,000	2024/9/1
11	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.90	0.005	1.97
	日本			99,930,000	99,906,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.58
合計	82.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。