有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	295,997	8,494.99	8,483.00	-	97.83%
	ケイマン諸島			2,514,494,599	2,510,942,635	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0096	1.0097	-	0.04%
	日本			1,003,379	1,003,379	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.83%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,762,926	8,017.99	8,076.00	-	98.57%
	ケイマン諸島			14,135,148,605	14,237,398,371	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0096	1.0097	-	0.01%
	日本			2,006,757	2,006,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.57%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.42	0.100000	17.46%
	日本			200,908,000	200,842,000	2020/8/1
2	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.65	1.300000	8.75%
	日本			101,187,000	100,653,000	2019/2/25
3	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.45	1.400000	8.73%
	日本			101,033,000	100,457,000	2018/12/25
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.37	0.100000	8.73%
	日本			100,479,000	100,373,000	2020/5/15
5	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.86	100.20	1.600000	8.71%
	日本			100,865,000	100,206,000	2018/10/16
6	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	100.69	100.07	1.500000	8.70%
	日本			100,695,000	100,075,000	2018/9/18
7	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.06	100.01	0.100000	8.70%
	日本			100,068,000	100,017,000	2018/10/16
8	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	102.16	1.100000	2.66%
	日本			30,786,600	30,649,500	2020/7/31
9	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.75	1.300000	2.54%
	日本			29,373,810	29,219,240	2019/3/25
10	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.14	0.209000	1.29%
	日本			14,842,285	14,832,066	2019/6/24
11	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.26	0.177000	1.28%
	日本			14,715,917	14,708,582	2020/5/25
12	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.53	0.100000	1.19%
	日本			13,726,998	13,735,278	2020/9/2
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.17	0.137000	0.94%
	日本			10,872,459	10,868,770	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.60	1.410000	0.88%
	日本			10,216,200	10,160,800	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	101.29	1.440000	0.88%
	日本			10,185,700	10,129,000	2019/7/30
16	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	102.14	1.400000	0.80%
	日本			9,244,710	9,193,230	2020/2/28
17	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.83	0.160000	0.80%
	日本			9,179,944	9,184,728	2019/9/2
18	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.78	1.400000	0.71%
	日本			8,189,040	8,143,120	2019/11/29
19	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.99	0.270000	0.58%
	日本			6,696,985	6,699,330	2018/12/25
20	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.82	0.200000	0.56%
	日本			6,486,610	6,488,885	2019/12/25
21	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	102.13	1.000000	0.53%
	日本			6,153,660	6,128,040	2020/9/30
22	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	99.99	99.99	0.300000	0.52%
	日本			5,999,460	5,999,820	2018/9/3
23	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.91	0.220000	0.52%
	日本			5,992,980	5,994,780	2019/6/27
24	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.51	1.300000	0.45%
	日本			5,203,800	5,175,800	2021/4/30
25	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.97	0.120000	0.43%
	日本			4,996,050	4,998,750	2018/12/7
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.45	1.200000	0.36%
	日本			4,158,600	4,138,120	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.44	1.300000	0.35%
	日本			4,079,160	4,057,800	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	99.96	99.99	0.260000	0.35%
	日本			3,998,600	3,999,760	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	26.19%
地方債証券	10.24%
特殊債券	52.00%
合計	88.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。