有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	571,146	9,114.99	9,140.00	-	97.40%
	ケイマン諸島			5,205,998,159	5,220,276,816	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0101	1.0103	-	0.02%
	日本			1,003,876	1,003,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.40%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	2,733,804	9,340.00	9,264.00	-	98.12%
	ケイマン諸島			25,533,730,761	25,325,961,645	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0101	1.0103	-	0.01%
	日本			2,007,751	2,007,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.12%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	100.41	1.700000	12.29%
	日本			130,451,200	128,531,200	2017/5/26
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.40	1.500000	9.79%
	日本			103,054,000	102,401,000	2018/9/18
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.62	100.44	0.400000	7.68%
	日本			80,496,000	80,358,400	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	101.24	1.500000	6.39%
	日本			67,673,100	66,823,680	2017/12/21
5	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	100.38	1.700000	3.17%
	日本			33,621,060	33,125,730	2017/5/19
6	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	100.46	1.840000	2.88%
	日本			30,563,100	30,138,900	2017/5/31
7	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	100.57	1.900000	1.92%
	日本			20,450,400	20,114,800	2017/6/16
8	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	100.74	1.900000	1.83%
	日本			19,458,850	19,141,170	2017/7/18
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.47	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,880,051	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.54	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,749,658	2020/5/25
11	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	100.38	1.700000	1.34%
	日本			14,263,480	14,053,340	2017/5/19
12	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	100.31	99.35	0.100000	1.31%
	日本			13,843,470	13,710,714	2020/9/2
13	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.49	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,315,852	2018/8/23
14	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	99.99	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	11,999,280	2017/9/4
15	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.08	1.700000	1.05%
	日本			11,175,120	11,008,910	2017/3/17
16	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.40	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,893,617	2020/3/19
17	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	104.35	103.74	1.410000	0.99%
	日本			10,435,400	10,374,600	2019/10/29
18	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	104.12	103.47	1.440000	0.99%
	日本			10,412,400	10,347,000	2019/7/30
19	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.13	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,184,034	2018/3/23
20	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.83	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,185,096	2019/9/2
21	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.04	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,303,139	2017/12/21
22	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	100.30	99.85	0.200000	0.62%
	日本			6,519,500	6,490,835	2019/12/25
23	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.34	100.20	0.300000	0.57%
	日本			6,020,760	6,012,120	2018/9/3
24	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.26	100.14	0.260000	0.38%
	日本			4,010,400	4,005,960	2018/10/30
25	24年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	3,800,000	100.22	100.03	0.320000	0.36%
	日本			3,808,360	3,801,254	2017/6/28
26	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.27	100.12	0.240000	0.29%
	日本			3,008,340	3,003,810	2017/9/20
27	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	100.22	100.02	0.240000	0.24%
	日本			2,505,500	2,500,700	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
地方債証券	17.49%
特殊債券	45.48%
合計	62.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。