有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	194,751.05	8,594.9999	8,515.0000	-	97.85
	ケイマン諸島			1,673,885,274	1,658,305,190	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0080	1.0081	-	0.06
	日本			1,001,789	1,001,789	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,207,898.46	7,155.9999	7,172.0000	-	97.92
	ケイマン諸島			8,643,721,379	8,663,047,755	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0080	1.0081	-	0.02
	日本			2,003,577	2,003,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.14	1.9	18.81
	日本			203,446,000	200,290,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.07	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,142,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.46	1	14.53
	日本			155,560,020	154,717,640	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.68	1	9.46
	日本			101,455,000	100,680,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.07	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,011,100	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.22	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,011,300	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.41	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,016,440	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.80
地方債証券	1.41
特殊債券	43.65
合計	63.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。