有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	174,127.75	8,506.9999	8,520.0000	-	97.01
	ケイマン諸島			1,481,304,769	1,483,568,430	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0078	1.0078	-	0.07
	日本			1,001,590	1,001,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,122,521.79	7,223.0935	7,242.0000	-	97.96
	ケイマン諸島			8,108,079,876	8,129,302,803	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0078	1.0078	-	0.02
	日本			2,003,180	2,002,981	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.16	0.1	20.15
	日本			210,417,900	210,352,800	2022/6/1
2	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.20	0.1	19.19
	日本			200,440,000	200,412,000	2022/8/1
3	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.05	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,108,000	2021/12/1
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.16	1	9.59
	日本			100,572,000	100,164,000	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.51
特殊債券	9.59
合計	68.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。