有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド -Janus USコアプラ ス・ボンド・ファンド 円建 て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	441,346	9,100.99	9,134.00	-	97.63%
	ケイマン諸島			4,016,692,312	4,031,256,738	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0100	1.0102	-	0.02%
	日本			1,003,776	1,003,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.63%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド -Janus USコアプラ ス・ボンド・ファンド 円建 て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	2,488,904	8,827.99	8,924.00	-	98.53%
	ケイマン諸島			21,972,045,836	22,210,980,634	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0100	1.0102	-	0.01%
	日本			2,007,552	2,007,751	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.53%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.60	1.500000	9.72%
	日本			102,241,000	101,605,000	2018/9/18
2	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.14	0.100000	9.58%
	日本			100,172,000	100,147,000	2018/10/16
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.22	0.400000	7.67%
	日本			80,319,200	80,176,800	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.46	1.500000	6.34%
	日本			66,721,380	66,309,540	2017/12/21
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.32	1.100000	2.96%
	日本			31,142,100	30,996,300	2020/7/31
6	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	102.08	1.300000	2.83%
	日本			29,768,790	29,605,810	2019/3/25
7	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.38	0.209000	1.42%
	日本			14,875,312	14,867,314	2019/6/24
8	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.49	0.177000	1.41%
	日本			14,746,724	14,743,056	2020/5/25
9	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.42	0.100000	1.31%
	日本			13,711,542	13,720,374	2020/9/2
10	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.33	0.342000	1.27%
	日本			13,309,890	13,293,725	2018/8/23
11	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	99.97	99.99	0.200000	1.15%
	日本			11,997,120	11,999,520	2017/9/4
12	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.36	0.137000	1.04%
	日本			10,890,579	10,889,385	2020/3/19
13	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	103.03	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,303,100	2019/10/29
14	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.75	1.440000	0.98%
	日本			10,331,300	10,275,600	2019/7/30
15	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.07	0.140000	0.97%
	日本			10,181,695	10,177,627	2018/3/23
16	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.59	1.400000	0.89%
	日本			9,377,730	9,323,820	2020/2/28
17	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.75	0.160000	0.88%
	日本			9,177,920	9,177,184	2019/9/2
18	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	103.23	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,258,880	2019/11/29
19	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.98	0.260000	0.70%
	日本			7,299,197	7,298,613	2017/12/21
20	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.80	0.200000	0.62%
	日本			6,488,560	6,487,390	2019/12/25
21	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.19	1.000000	0.59%
	日本			6,219,060	6,191,640	2020/9/30
22	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	99.99	0.300000	0.57%
	日本			6,004,620	5,999,940	2018/9/3
23	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.89	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,244,850	2021/4/30
24	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.73	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,189,480	2021/6/30
25	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.78	1.300000	0.39%
	日本			4,133,960	4,111,280	2019/9/30
26	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.96	0.260000	0.38%
	日本			4,001,040	3,998,440	2018/10/30
27	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.10	100.01	0.240000	0.29%
	日本			3,003,000	3,000,360	2017/9/20
28	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	99.97	99.97	0.240000	0.24%
	日本			2,499,350	2,499,350	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	14.23%
特殊債券	42.68%
合計	56.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。