有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	596,221	9,593.99	9,597.00	-	97.50%
	ケイマン諸島			5,720,151,277	5,721,939,942	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0105	1.0106	-	0.02%
	日本			1,004,273	1,004,273	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.50%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	3,177,060	8,824.99	9,038.00	-	98.61%
	ケイマン諸島			28,037,556,794	28,714,270,629	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0105	1.0106	-	0.01%
	日本			2,008,546	2,008,546	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.61%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.56	1.700000	13.46%
	日本			141,720,600	140,796,600	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	101.28	1.700000	12.39%
	日本			130,451,200	129,644,800	2017/5/26
3	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	102.02	1.500000	6.44%
	日本			67,673,100	67,337,160	2017/12/21
4	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.52	1.700000	3.75%
	日本			39,462,930	39,205,140	2016/12/19
5	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	101.25	1.700000	3.19%
	日本			33,621,060	33,412,830	2017/5/19
6	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	101.37	1.840000	2.91%
	日本			30,563,100	30,412,500	2017/5/31
7	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	100.91	1.800000	2.89%
	日本			30,479,700	30,273,600	2017/2/27
8	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.01	100.30	1.800000	2.88%
	日本			30,305,700	30,092,700	2016/10/31
9	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.99	100.27	1.800000	2.78%
	日本			29,287,100	29,080,910	2016/10/25
10	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	100.80	100.08	1.800000	2.77%
	日本			29,232,000	29,023,490	2016/9/16
11	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.97	100.25	1.800000	2.11%
	日本			22,213,620	22,056,760	2016/10/21
12	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	100.43	1.800000	2.02%
	日本			21,238,560	21,090,300	2016/11/24
13	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	101.54	1.900000	1.94%
	日本			20,450,400	20,308,600	2017/6/16
14	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	101.71	1.900000	1.85%
	日本			19,458,850	19,325,660	2017/7/18
15	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	100.84	100.13	1.800000	1.44%
	日本			15,127,350	15,019,800	2016/9/26
16	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.58	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,896,638	2019/6/24
17	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.63	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,763,594	2020/5/25
18	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	101.25	1.700000	1.36%
	日本			14,263,480	14,175,140	2017/5/19
19	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.67	0.342000	1.28%
	日本			13,340,232	13,339,437	2018/8/23
20	23年度1回 北九州市公募公債 5年	地方債証券	12,500,000	100.13	100.02	0.360000	1.20%
	日本			12,516,875	12,503,375	2016/9/28
21	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	99.98	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	11,997,960	2017/9/4
22	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.94	1.700000	1.06%
	日本			11,175,120	11,104,390	2017/3/17
23	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.46	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,900,344	2020/3/19
24	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.54	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,255,386	2016/12/20
25	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.21	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,192,068	2018/3/23
26	639回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.09	1.830000	0.96%
	日本			10,078,000	10,009,900	2016/9/20
27	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.10	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,910,296	2017/2/28
28	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.70	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,172,768	2019/9/2
29	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.04	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,303,285	2017/12/21
30	11回 京都市京都浪漫債	地方債証券	7,040,000	100.14	100.04	0.380000	0.67%
	日本			7,049,856	7,043,379	2016/12/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	21.62%
特殊債券	62.33%
合計	83.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。