有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/25-2023/08/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	165,947.61	6,154.9999	6,244.0000	-	96.98
	ケイマン諸島			1,021,407,539	1,036,176,876	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0058	1.0059	-	0.09
	日本			999,603	999,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,084,706.64	7,202.9999	7,318.0000	-	98.23
	ケイマン諸島			7,813,141,927	7,937,883,191	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0058	1.0059	-	0.02
	日本			1,999,205	1,999,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.07	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,078,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,025,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.01	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,012,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。