有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	158,880.65	7,149.9999	7,125.0000	-	97.43
	ケイマン諸島			1,135,996,647	1,132,024,631	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0069	1.0069	-	0.09
	日本			1,000,696	1,000,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	943,121.79	7,391.9999	7,466.0000	-	98.80
	ケイマン諸島			6,971,556,271	7,041,347,284	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0069	1.0069	-	0.03
	日本			2,001,391	2,001,192	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.12	0.005	16.79
	日本			200,282,000	200,240,000	2023/7/1
2	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.09	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,198,000	2023/5/1
3	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.05	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,100,000	2022/11/1
4	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.00	0.1	16.77
	日本			200,154,000	200,000,000	2022/9/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.06	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,064,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.52
合計	75.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。