有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	221,031.54	8,807.9999	8,769.0000	-	98.22
	ケイマン諸島			1,946,845,804	1,938,225,574	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0084	1.0084	-	0.05
	日本			1,002,186	1,002,087	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,324,598.46	7,581.9999	7,504.0000	-	98.38
	ケイマン諸島			10,043,105,523	9,939,786,843	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0084	1.0084	-	0.02
	日本			2,004,372	2,004,173	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	101.09	1.9	18.72
	日本			203,446,000	202,188,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.19	0.1	18.56
	日本			200,490,000	200,398,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.97	1	14.40
	日本			155,560,020	155,507,660	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.19	1	9.37
	日本			101,455,000	101,193,000	2021/10/29
5	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.00	0.1	9.26
	日本			100,100,000	100,000,000	2020/9/1
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.70	1.31	1.40
	日本			15,181,500	15,106,050	2021/3/19
7	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.99	0.1	1.28
	日本			13,794,618	13,799,724	2020/9/2
8	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.08	1	0.56
	日本			6,030,240	6,005,040	2020/9/30
9	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.88	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,044,100	2021/4/30
10	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.02	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,040,840	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.82
地方債証券	2.68
特殊債券	43.89
合計	74.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。