有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	188,126.85	6,022.9384	6,035.0000	-	97.41
	ケイマン諸島			1,133,076,439	1,135,345,539	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0055	1.0055	-	0.09
	日本			999,304	999,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,109,068.85	7,550.9999	7,587.0000	-	97.84
	ケイマン諸島			8,374,578,886	8,414,505,364	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0055	1.0055	-	0.02
	日本			1,998,608	1,998,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.02	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,027,000	2024/9/1
2	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.01	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,011,000	2024/4/1
3	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.00	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,005,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.14
合計	60.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。