有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	596,371	9,688.99	9,644.00	-	98.48%
	ケイマン諸島			5,778,239,587	5,751,402,888	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0092	1.0094	-	0.02%
	日本			1,002,981	1,003,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.48%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	3,179,095	11,262.17	11,078.00	-	98.53%
	ケイマン諸島			35,803,539,250	35,218,016,404	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0092	1.0094	-	0.01%
	日本			2,005,962	2,006,161	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.53%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	102.60	1.700000	10.98%
	日本			1,030,670,000	1,026,000,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.04	0.100000	10.71%
	日本			1,000,600,000	1,000,470,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	101.95	2.000000	6.00%
	日本			563,077,000	560,747,000	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.74	1.600000	5.98%
	日本			562,609,050	559,156,950	2016/2/24
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.32	0.400000	5.37%
	日本			501,780,000	501,615,000	2016/7/29
6	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	432,000,000	102.11	101.77	2.000000	4.71%
	日本			441,131,460	439,676,640	2016/7/28
7	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.44	1.500000	4.52%
	日本			424,275,600	421,852,200	2015/12/21
8	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	101.92	2.000000	3.51%
	日本			328,759,220	328,204,940	2016/8/25
9	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	310,000,000	102.03	101.88	1.800000	3.38%
	日本			316,294,400	315,852,800	2016/9/29
10	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.06	0.300000	3.21%
	日本			300,477,000	300,186,000	2015/11/30
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	101.44	2.000000	2.17%
	日本			204,430,000	202,882,000	2016/5/27
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.73	1.600000	1.61%
	日本			151,010,010	150,095,150	2016/2/19
13	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	102.18	1.700000	1.53%
	日本			143,733,800	143,060,400	2016/12/28
14	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.86	1.700000	1.41%
	日本			131,895,080	131,671,040	2017/5/26
15	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.58	1.500000	1.08%
	日本			101,163,000	100,588,000	2016/1/25
16	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.46	1.500000	1.08%
	日本			101,041,000	100,462,000	2015/12/25
17	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.59	100.08	1.300000	1.07%
	日本			100,591,000	100,083,000	2015/9/25
18	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.35	1.500000	0.73%
	日本			68,579,940	68,212,980	2017/12/21
19	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.45	1.500000	0.44%
	日本			41,423,530	41,186,550	2015/12/25
20	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	102.14	1.700000	0.43%
	日本			40,092,000	39,836,550	2016/12/19
21	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.83	1.700000	0.36%
	日本			34,148,070	33,935,880	2017/5/19
22	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	101.72	2.000000	0.34%
	日本			31,775,930	31,534,750	2016/7/20
23	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	102.61	1.800000	0.33%
	日本			30,988,500	30,783,300	2017/2/27
24	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	102.01	1.800000	0.32%
	日本			29,785,320	29,583,480	2016/10/25
25	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.82	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,529,250	2016/9/16
26	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.87	1.600000	0.30%
	日本			28,418,040	28,245,560	2016/3/24
27	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.99	1.800000	0.24%
	日本			22,593,340	22,439,780	2016/10/21
28	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	102.85	102.15	1.800000	0.23%
	日本			21,598,710	21,452,760	2016/11/24
29	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	104.04	103.32	1.900000	0.22%
	日本			20,808,800	20,664,200	2017/6/16
30	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	104.19	103.47	1.900000	0.21%
	日本			19,797,430	19,660,630	2017/7/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	0.05%
地方債証券	1.12%
特殊債券	73.57%
合計	74.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。