有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	355,797	8,700.99	8,700.00	-	97.37%
	ケイマン諸島			3,095,789,784	3,095,433,987	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0098	1.0099	-	0.03%
	日本			1,003,578	1,003,578	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.37%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	97.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	2,069,226	8,084.99	8,135.00	-	98.91%
	ケイマン諸島			16,729,700,214	16,833,161,563	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0098	1.0099	-	0.01%
	日本			2,007,155	2,007,155	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.91%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.37	101.31	1.300000	9.79%
	日本			101,375,000	101,318,000	2019/2/25
2	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.67	101.17	1.400000	9.77%
	日本			101,673,000	101,174,000	2018/12/25
3	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.83	101.02	1.600000	9.76%
	日本			101,832,000	101,027,000	2018/10/16
4	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	100.84	1.500000	9.74%
	日本			102,241,000	100,847,000	2018/9/18
5	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.08	0.100000	9.67%
	日本			100,172,000	100,082,000	2018/10/16
6	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.00	0.400000	7.73%
	日本			80,319,200	80,005,600	2018/3/7
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	102.73	1.100000	2.98%
	日本			31,142,100	30,820,500	2020/7/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	101.42	1.300000	2.84%
	日本			29,768,790	29,411,800	2019/3/25
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.23	0.209000	1.43%
	日本			14,875,312	14,844,803	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.32	0.177000	1.42%
	日本			14,746,724	14,718,117	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.48	0.100000	1.33%
	日本			13,711,542	13,729,482	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.15	0.342000	1.28%
	日本			13,309,890	13,269,875	2018/8/23
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.21	0.137000	1.05%
	日本			10,890,579	10,873,761	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	102.29	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,229,700	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	101.99	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,199,600	2019/7/30
16	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.00	0.140000	0.98%
	日本			10,181,695	10,170,610	2018/3/23
17	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	102.86	1.400000	0.89%
	日本			9,377,730	9,257,490	2020/2/28
18	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.79	0.160000	0.89%
	日本			9,177,920	9,181,324	2019/9/2
19	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	102.50	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,200,320	2019/11/29
20	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	100.17	99.98	0.270000	0.65%
	日本			6,711,390	6,698,861	2018/12/25
21	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.81	0.200000	0.63%
	日本			6,488,560	6,488,170	2019/12/25
22	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	102.66	1.000000	0.60%
	日本			6,219,060	6,159,900	2020/9/30
23	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	100.00	0.300000	0.58%
	日本			6,004,620	6,000,180	2018/9/3
24	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	100.13	99.90	0.220000	0.58%
	日本			6,007,800	5,994,000	2019/6/27
25	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.19	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,209,950	2021/4/30
26	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	100.00	99.94	0.120000	0.48%
	日本			5,000,000	4,997,050	2018/12/7
27	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.08	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,163,480	2021/6/30
28	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.11	1.300000	0.39%
	日本			4,133,960	4,084,400	2019/9/30
29	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.98	0.260000	0.39%
	日本			4,001,040	3,999,320	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
地方債証券	13.66%
特殊債券	65.87%
合計	79.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。