有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/24-2023/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	161,390.53	6,592.9999	6,585.0000	-	97.19
	ケイマン諸島			1,064,047,764	1,062,756,640	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0064	1.0064	-	0.09
	日本			1,000,199	1,000,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.19
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	1,036,092.1	6,908.9999	6,985.0000	-	98.13
	ケイマン諸島			7,158,360,318	7,237,103,318	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0064	1.0064	-	0.03
	日本			2,000,397	2,000,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.07	0.005	16.74
	日本			200,282,000	200,156,000	2023/7/1
2	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.06	0.005	16.74
	日本			200,200,000	200,122,000	2023/10/1
3	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.05	0.005	16.74
	日本			200,264,000	200,112,000	2023/8/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.03	0.005	16.73
	日本			200,190,000	200,060,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.06	0.005	8.37
	日本			100,093,000	100,063,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.31
合計	75.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。