有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジありクラス	投資信託受益証券	521,295	9,470.99	9,484.00	-	97.62%
	ケイマン諸島			4,937,192,427	4,943,969,272	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	993,740	1.0097	1.0096	-	0.02%
	日本			1,003,478	1,003,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.62%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て為替ヘッジなしクラス	投資信託受益証券	3,285,460	10,000.99	10,090.00	-	97.89%
	ケイマン諸島			32,857,888,060	33,150,294,023	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,987,479	1.0097	1.0096	-	0.01%
	日本			2,006,956	2,006,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.89%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	101.79	1.700000	11.98%
	日本			1,030,670,000	1,017,930,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.01	0.100000	11.77%
	日本			1,000,600,000	1,000,190,000	2016/8/12
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	565,000,000	102.37	101.75	1.800000	6.77%
	日本			578,405,100	574,898,800	2017/2/28
4	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	100.97	2.000000	6.54%
	日本			563,077,000	555,384,500	2016/8/31
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.14	0.400000	5.89%
	日本			501,780,000	500,705,000	2016/7/29
6	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	462,000,000	102.06	100.79	2.000000	5.48%
	日本			471,551,160	465,686,760	2016/7/28
7	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	101.97	101.01	1.800000	4.13%
	日本			353,865,680	350,528,990	2016/9/29
8	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	100.94	2.000000	3.83%
	日本			328,759,220	325,049,340	2016/8/25
9	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	100.45	2.000000	2.36%
	日本			204,430,000	200,904,000	2016/5/27
10	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	101.37	1.700000	1.67%
	日本			143,733,800	141,920,800	2016/12/28
11	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.09	1.700000	1.54%
	日本			131,895,080	130,679,040	2017/5/26
12	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	102.76	1.500000	0.80%
	日本			68,579,940	67,822,920	2017/12/21
13	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	101.50	100.90	2.000000	0.53%
	日本			45,678,600	45,406,350	2016/8/18
14	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	101.33	1.700000	0.47%
	日本			40,092,000	39,519,480	2016/12/19
15	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.06	1.700000	0.40%
	日本			34,148,070	33,679,800	2017/5/19
16	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	100.74	2.000000	0.37%
	日本			31,775,930	31,231,570	2016/7/20
17	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	101.75	1.800000	0.36%
	日本			30,988,500	30,525,900	2017/2/27
18	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.69	101.17	1.800000	0.36%
	日本			30,507,900	30,351,600	2016/10/31
19	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	101.14	1.800000	0.35%
	日本			29,785,320	29,331,760	2016/10/25
20	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	100.95	1.800000	0.34%
	日本			29,731,380	29,276,950	2016/9/16
21	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	101.04	100.42	2.000000	0.34%
	日本			29,301,600	29,122,090	2016/5/20
22	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.09	1.600000	0.33%
	日本			28,418,040	28,025,760	2016/3/24
23	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.12	1.800000	0.26%
	日本			22,593,340	22,248,160	2016/10/21
24	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	101.11	100.54	1.900000	0.26%
	日本			22,245,960	22,119,680	2016/6/16
25	862回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.79	100.23	1.800000	0.26%
	日本			22,174,020	22,051,700	2016/4/20
26	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	102.85	101.29	1.800000	0.25%
	日本			21,598,710	21,270,900	2016/11/24
27	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	104.04	102.46	1.900000	0.24%
	日本			20,808,800	20,492,400	2017/6/16
28	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	104.19	102.62	1.900000	0.23%
	日本			19,797,430	19,498,750	2017/7/18
29	4回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	18,000,000	102.26	100.60	1.900000	0.21%
	日本			18,407,520	18,108,000	2016/6/27
30	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	102.57	101.00	1.800000	0.18%
	日本			15,385,500	15,150,450	2016/9/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
地方債証券	0.85%
特殊債券	68.97%
合計	69.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。