有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	3,650,238,783	1.7113	6,246,653,630	1.7696	6,459,462,550	89.84

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.84
合計	89.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	632,400	509.88	322,453,688	553.80	350,223,120	2.95
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	91,700	3,365.73	308,637,697	3,617.00	331,678,900	2.79
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,300	5,033.00	308,522,900	4,855.00	297,611,500	2.51
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,400	19,450.00	280,080,000	19,630.00	282,672,000	2.38
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	178,700	1,478.50	264,207,950	1,517.00	271,087,900	2.28
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	79,400	3,033.00	240,820,200	3,217.00	255,429,800	2.15
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	162,400	1,600.50	259,921,200	1,540.00	250,096,000	2.11
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,600	5,677.00	230,486,200	5,783.00	234,789,800	1.98
9	日本	株式	三井物産	卸売業	175,700	1,284.50	225,686,650	1,335.00	234,559,500	1.98
10	日本	株式	花王	化学	37,700	6,045.45	227,913,655	6,101.00	230,007,700	1.94
11	日本	株式	日本航空	空運業	58,800	4,044.00	237,787,200	3,801.00	223,498,800	1.88
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,900	7,150.00	192,335,000	8,222.00	221,171,800	1.86
13	日本	株式	積水化学工業	化学	150,600	1,376.00	207,225,600	1,446.00	217,767,600	1.83
14	日本	株式	アマダホールディングス	機械	173,100	1,082.00	187,294,200	1,221.00	211,355,100	1.78
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	151,700	1,381.80	209,620,201	1,391.50	211,090,550	1.78
16	日本	株式	大東建託	建設業	12,900	16,585.00	213,946,500	16,095.00	207,625,500	1.75
17	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	34,000	5,560.00	189,040,000	6,060.00	206,040,000	1.74
18	日本	株式	住友化学	化学	399,000	492.00	196,308,000	508.00	202,692,000	1.71
19	日本	株式	凸版印刷	その他製品	192,000	943.00	181,056,000	1,002.00	192,384,000	1.62
20	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	93,900	1,821.00	170,991,900	1,959.00	183,950,100	1.55
21	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	324,300	572.00	185,499,600	564.40	183,034,920	1.54
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	88,700	1,939.99	172,077,273	1,986.00	176,158,200	1.48
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,900	5,992.00	167,176,800	6,228.00	173,761,200	1.46
24	日本	株式	帝人	繊維製品	441,000	367.00	161,847,000	390.00	171,990,000	1.45
25	日本	株式	SANKYO	機械	41,500	4,095.00	169,942,500	4,135.00	171,602,500	1.45
26	日本	株式	丸紅	卸売業	309,700	530.60	164,326,820	532.90	165,039,130	1.39
27	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	86,200	1,990.00	171,538,000	1,863.00	160,590,600	1.35
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,500	3,274.00	158,789,000	3,237.00	156,994,500	1.32
29	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	287,000	516.00	148,092,000	534.00	153,258,000	1.29
30	日本	株式	オークマ	機械	176,000	810.00	142,560,000	850.00	149,600,000	1.26

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.25
	建設業	6.55
	食料品	2.17
	繊維製品	1.48
	化学	12.20
	医薬品	4.85
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.45
	ガラス・土石製品	1.32
	鉄鋼	1.23
	非鉄金属	0.59
	金属製品	0.36
	機械	7.73
	電気機器	3.22
	輸送用機器	3.93
	精密機器	0.58
	その他製品	2.79
	電気・ガス業	1.98
	陸運業	3.72
	空運業	1.88
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	13.97
	卸売業	8.00
	小売業	3.40
	銀行業	6.40
	証券、商品先物取引業	0.49
	その他金融業	2.46
	不動産業	1.99
	サービス業	1.75
合計		96.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。