有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	2,537,970,836	1.7509	4,443,733,137	1.8748	4,758,187,723	89.32

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.32
合計	89.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,800	5,838.00	349,112,400	6,649.00	397,610,200	4.01
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	478,200	557.50	266,596,500	669.80	320,298,360	3.23
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	87,000	2,980.50	259,303,500	3,332.00	289,884,000	2.92
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	67,000	2,953.50	197,884,500	3,252.00	217,884,000	2.20
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	53,100	3,893.20	206,729,187	3,946.00	209,532,600	2.11
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	19,100	9,787.00	186,931,700	10,475.00	200,072,500	2.02
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	319,500	589.04	188,199,351	614.00	196,173,000	1.98
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,000	4,442.68	186,592,632	4,625.00	194,250,000	1.96
9	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	263,300	671.00	176,674,300	719.50	189,444,350	1.91
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	909,000	184.79	167,974,110	202.60	184,163,400	1.86
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	104,200	1,385.50	144,369,100	1,562.00	162,760,400	1.64
12	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	371,500	402.40	149,491,600	436.40	162,122,600	1.64
13	日本	株式	ニコン	精密機器	94,400	1,588.31	149,937,160	1,680.00	158,592,000	1.60
14	日本	株式	三井化学	化学	296,000	484.71	143,475,932	529.00	156,584,000	1.58
15	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	252,000	560.00	141,120,000	610.00	153,720,000	1.55
16	日本	株式	凸版印刷	その他製品	142,000	982.00	139,444,000	1,037.00	147,254,000	1.49
17	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	124,100	975.10	121,009,910	1,085.00	134,648,500	1.36
18	日本	株式	富士通	電気機器	194,000	640.56	124,268,658	674.80	130,911,200	1.32
19	日本	株式	アマダホールディングス	機械	101,500	1,154.00	117,131,000	1,273.00	129,209,500	1.30
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	36,200	3,192.01	115,551,040	3,549.00	128,473,800	1.30
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,700	6,574.00	122,933,800	6,712.00	125,514,400	1.27
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	70,400	1,681.50	118,377,600	1,781.50	125,417,600	1.26
23	日本	株式	オークマ	機械	120,000	895.00	107,400,000	1,001.00	120,120,000	1.21
24	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	21,800	5,060.00	110,308,000	5,460.00	119,028,000	1.20
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	73,500	1,422.00	104,517,000	1,602.50	117,783,750	1.19
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	29,600	4,280.00	126,688,000	3,870.00	114,552,000	1.16
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	43,500	2,459.11	106,971,536	2,624.00	114,144,000	1.15
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,000	2,930.50	108,428,500	2,999.00	110,963,000	1.12
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	37,500	2,551.00	95,662,500	2,859.00	107,212,500	1.08
30	日本	株式	日本通運	陸運業	178,000	541.51	96,389,629	591.00	105,198,000	1.06

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	1.38
	建設業	3.51
	食料品	2.61
	繊維製品	0.13
	パルプ・紙	0.52
	化学	8.06
	医薬品	3.23
	石油・石炭製品	2.49
	ゴム製品	0.17
	ガラス・土石製品	1.65
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	3.21
	金属製品	0.19
	機械	5.92
	電気機器	6.49
	輸送用機器	9.16
	精密機器	1.97
	その他製品	3.41
	電気・ガス業	1.85
	陸運業	2.85
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	9.12
	卸売業	5.26
	小売業	3.75
	銀行業	10.35
	証券、商品先物取引業	2.79
	保険業	1.97
	その他金融業	1.35
	不動産業	0.19
	サービス業	1.84
合計		96.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。