有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		349,043,900	4.63
	内 アメリカ	349,043,900	4.63
親投資信託受益証券		7,000,700,748	92.90
	内 日本	7,000,700,748	92.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,352,590	2.47
純資産総額		7,536,097,238	100.00

ハッピーエイジング30

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		438,440,301	4.72
	内 アメリカ	438,440,301	4.72
親投資信託受益証券		8,642,073,771	93.00
	内 日本	8,642,073,771	93.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,629,383	2.28
純資産総額		9,292,143,455	100.00

ハッピーエイジング40

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		577,966,088	4.85
	内 アメリカ	577,966,088	4.85
親投資信託受益証券		11,112,761,044	93.22
	内 日本	11,112,761,044	93.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,780,213	1.94
純資産総額		11,921,507,345	100.00

ハッピーエイジング50

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		169,938,917	2.97
	内 アメリカ	169,938,917	2.97
親投資信託受益証券		5,426,729,144	94.98
	内 日本	5,426,729,144	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,807,917	2.04
純資産総額		5,713,475,978	100.00

ハッピーエイジング60

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,634,413,523	98.00
	内 日本	3,634,413,523	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,317,527	2.00
純資産総額		3,708,731,050	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,392,147,150	97.42
	内 日本	6,392,147,150	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,121,480	2.58
純資産総額		6,561,268,630	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,536,849,200	99.94
	内 日本	6,536,849,200	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,903,793	0.06
純資産総額		6,540,752,993	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,614,155,680	62.68
	内 日本	8,514,288,380	61.95
	内 メキシコ	99,867,300	0.73
特殊債券		1,451,576,238	10.56
	内 日本	1,451,576,238	10.56
社債券		2,954,776,400	21.50
	内 日本	2,348,579,600	17.09
	内 フランス	506,134,600	3.68
	内 オランダ	100,062,200	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		722,236,342	5.26
純資産総額		13,742,744,660	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,966,352,565	93.85
	内 アメリカ	2,200,411,030	41.58
	内 フランス	707,041,366	13.36
	内 イタリア	530,169,274	10.02
	内 ドイツ	403,172,217	7.62
	内 イギリス	279,450,032	5.28
	内 スペイン	273,594,129	5.17
	内 カナダ	102,904,097	1.94
	内 オーストラリア	94,259,264	1.78
	内 メキシコ	92,330,402	1.74
	内 ベルギー	68,142,229	1.29
	内 オランダ	63,574,596	1.20
	内 デンマーク	35,534,377	0.67
	内 ポーランド	27,357,490	0.52
	内 南アフリカ	26,560,380	0.50
	内 マレーシア	21,123,849	0.40
	内 スウェーデン	21,071,873	0.40
	内 スイス	19,655,960	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,348,356	6.15
純資産総額		5,291,700,921	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年7月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,372,107,218	90.19
	内 アメリカ	6,286,980,035	67.73
	内 スイス	350,950,523	3.78
	内 イギリス	319,213,752	3.44
	内 オランダ	286,174,508	3.08
	内 フランス	237,345,935	2.56
	内 アイルランド	231,068,954	2.49
	内 ドイツ	214,500,283	2.31
	内 オーストラリア	99,914,578	1.08
	内 シンガポール	57,982,960	0.62
	内 スウェーデン	43,904,193	0.47
	内 ジャージィー	43,351,421	0.47
	内 バミューダ	37,085,075	0.40
	内 イスラエル	34,344,649	0.37
	内 ノルウェー	31,658,210	0.34
	内 香港	31,086,945	0.33
	内 デンマーク	26,406,465	0.28
	内 ケイマン諸島	25,907,280	0.28
	内 イタリア	7,007,427	0.08
	内 プエルトリコ	5,145,232	0.06
	内 カナダ	2,078,793	0.02
投資証券		396,074,521	4.27
	内 アメリカ	396,074,521	4.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		514,504,623	5.54
純資産総額		9,282,686,362	100.00

その他資産の投資状況		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		52,200,000	△0.56
	内 日本	52,200,000	△0.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評
価しています。