有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	494,128,625	5.03
親投資信託受益証券	日本	9,114,669,462	92.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	209,470,900	2.14
純資産総額		9,818,268,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	63,785,308	△0.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング30

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	622,902,761	5.01
親投資信託受益証券	日本	11,540,343,888	92.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	260,112,915	2.10
純資産総額		12,423,359,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	111,727,310	△0.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング40

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	822,860,029	4.99
親投資信託受益証券	日本	15,341,716,065	92.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	337,218,966	2.04
純資産総額		16,501,795,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	169,776,064	△1.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング50

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	229,966,643	2.97
親投資信託受益証券	日本	7,343,694,286	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	157,458,316	2.04
純資産総額		7,731,119,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	66,311,997	△0.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング60

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,827,536,294	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	106,881,162	2.17
純資産総額		4,934,417,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	31,142,380,870	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	386,767,225	1.23
純資産総額		31,529,148,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,582,499,300	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	78,753,950	0.91
純資産総額		8,661,253,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,672,551,100	77.17
地方債証券	日本	111,760,000	0.63
特殊債券	日本	629,442,623	3.55
社債券	日本	2,596,672,000	14.66
	フランス	204,143,000	1.15
		2,800,815,000	15.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	501,895,534	2.84
純資産総額		17,716,464,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,009,328,945	36.69
	ドイツ	1,080,477,854	13.17
	フランス	1,034,774,569	12.62
	イタリア	843,977,684	10.29
	スペイン	585,396,725	7.14
	イギリス	512,078,717	6.24
	ベルギー	189,819,745	2.31
	オーストラリア	177,760,906	2.17
	カナダ	163,397,222	1.99
	オランダ	82,925,270	1.01
	アイルランド	58,777,901	0.72
	メキシコ	57,342,114	0.70
	ポーランド	46,896,081	0.57
	デンマーク	37,145,639	0.45
	マレーシア	30,926,421	0.38
	スウェーデン	28,121,354	0.34
	ノルウェー	19,628,401	0.24
		7,958,775,548	97.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	242,792,065	2.96
純資産総額		8,201,567,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,339,239,124	72.63
	カナダ	368,954,467	2.87
	バミューダ	348,569,838	2.71
	ドイツ	278,805,375	2.17
	スイス	258,139,731	2.01
	イギリス	232,117,899	1.81
	アイルランド	230,023,246	1.79
	フランス	189,486,839	1.47
	オランダ	167,269,503	1.30
	シンガポール	99,768,620	0.78
	オーストラリア	87,148,058	0.68
	スウェーデン	42,841,691	0.33
	ジャージー	39,423,936	0.31
	スペイン	30,369,015	0.24
	ベルギー	28,470,742	0.22
	デンマーク	28,196,283	0.22
	香港	13,540,838	0.11
	ケイマン	12,371,000	0.10
	プエルトリコ	6,692,664	0.05
		11,801,428,869	91.78
投資証券	アメリカ	771,326,708	6.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	285,579,142	2.22
純資産総額		12,858,334,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。