有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		439,335,765	4.75
	内 アメリカ	439,335,765	4.75
親投資信託受益証券		8,608,557,704	93.01
	内 日本	8,608,557,704	93.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,267,776	2.24
純資産総額		9,255,161,245	100.00

ハッピーエイジング30

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		540,082,556	4.70
	内 アメリカ	540,082,556	4.70
親投資信託受益証券		10,698,868,412	93.03
	内 日本	10,698,868,412	93.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,370,285	2.27
純資産総額		11,500,321,253	100.00

ハッピーエイジング40

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		662,206,901	4.75
	内 アメリカ	662,206,901	4.75
親投資信託受益証券		12,974,241,415	93.02
	内 日本	12,974,241,415	93.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,659,715	2.23
純資産総額		13,947,108,031	100.00

ハッピーエイジング50

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		180,473,286	2.84
	内 アメリカ	180,473,286	2.84
親投資信託受益証券		6,036,403,199	95.13
	内 日本	6,036,403,199	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,606,047	2.03
純資産総額		6,345,482,532	100.00

ハッピーエイジング60

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,892,844,788	97.94
	内 日本	3,892,844,788	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,995,076	2.06
純資産総額		3,974,839,864	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,813,905,640	99.56
	内 日本	7,813,905,640	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,373,517	0.44
純資産総額		7,848,279,157	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,858,877,700	99.58
	内 日本	7,858,877,700	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,977,716	0.42
純資産総額		7,891,855,416	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,838,390,600	59.47
	内 日本	8,738,340,500	58.80
	内 メキシコ	100,050,100	0.67
特殊債券		845,285,472	5.69
	内 日本	845,285,472	5.69
社債券		4,866,486,700	32.75
	内 日本	3,938,790,900	26.50
	内 フランス	726,391,800	4.89
	内 イギリス	201,304,000	1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,814,983	2.09
純資産総額		14,860,977,755	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,983,958,336	95.74
	内 アメリカ	2,454,971,503	39.28
	内 フランス	785,319,948	12.56
	内 イタリア	689,163,817	11.03
	内 ドイツ	512,232,611	8.20
	内 イギリス	432,199,101	6.91
	内 スペイン	343,017,704	5.49
	内 ベルギー	174,875,516	2.80
	内 オーストラリア	129,103,791	2.07
	内 カナダ	128,337,615	2.05
	内 オランダ	65,644,619	1.05
	内 メキシコ	56,991,150	0.91
	内 アイルランド	47,938,476	0.77
	内 ポーランド	41,662,005	0.67
	内 デンマーク	37,486,349	0.60
	内 マレーシア	25,256,909	0.40
	内 スウェーデン	22,384,468	0.36
	内 スイス	19,368,648	0.31
	内 ノルウェー	18,004,106	0.29
特殊債券		30,538,048	0.49
	内 南アフリカ	30,538,048	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		236,018,693	3.78
純資産総額		6,250,515,077	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,267,420,780	92.62
	内 アメリカ	7,879,567,952	71.08
	内 イギリス	333,945,324	3.01
	内 スイス	316,258,802	2.85
	内 ドイツ	282,095,181	2.54
	内 バミューダ	275,139,202	2.48
	内 フランス	266,693,703	2.41
	内 アイルランド	230,916,010	2.08
	内 オランダ	212,846,682	1.92
	内 オーストラリア	125,919,848	1.14
	内 シンガポール	69,613,496	0.63
	内 ジャージィー	67,146,208	0.61
	内 香港	35,908,215	0.32
	内 スウェーデン	35,739,969	0.32
	内 ケイマン諸島	34,808,814	0.31
	内 ノルウェー	31,650,739	0.29
	内 デンマーク	27,925,800	0.25
	内 カナダ	27,712,372	0.25
	内 プエルトリコ	13,532,463	0.12
投資証券		287,999,028	2.60
	内 アメリカ	287,999,028	2.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		529,829,964	4.78
純資産総額		11,085,249,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。