有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		493,627,649	4.67
	内 アメリカ	493,627,649	4.67
親投資信託受益証券		9,815,170,238	92.93
	内 日本	9,815,170,238	92.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,727,333	2.39
純資産総額		10,561,525,220	100.00

ハッピーエイジング30

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		600,231,844	4.67
	内 アメリカ	600,231,844	4.67
親投資信託受益証券		11,952,791,259	93.01
	内 日本	11,952,791,259	93.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,134,649	2.32
純資産総額		12,851,157,752	100.00

ハッピーエイジング40

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		759,127,671	4.93
	内 アメリカ	759,127,671	4.93
親投資信託受益証券		14,317,146,674	92.97
	内 日本	14,317,146,674	92.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		322,864,761	2.10
純資産総額		15,399,139,106	100.00

ハッピーエイジング50

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		205,941,948	2.97
	内 アメリカ	205,941,948	2.97
親投資信託受益証券		6,590,577,891	94.98
	内 日本	6,590,577,891	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,312,329	2.05
純資産総額		6,938,832,168	100.00

ハッピーエイジング60

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,124,485,526	97.89
	内 日本	4,124,485,526	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,709,250	2.11
純資産総額		4,213,194,776	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,964,508,200	99.28
	内 日本	42,964,508,200	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,254,399	0.72
純資産総額		43,274,762,599	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,715,057,500	98.99
	内 日本	8,715,057,500	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,950,431	1.01
純資産総額		8,804,007,931	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,744,664,300	60.52
	内 日本	9,644,480,000	59.90
	内 メキシコ	100,184,300	0.62
特殊債券		773,527,600	4.80
	内 日本	773,527,600	4.80
社債券		5,094,219,960	31.64
	内 日本	4,374,812,660	27.17
	内 フランス	619,303,700	3.85
	内 イギリス	100,103,600	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		489,429,412	3.04
純資産総額		16,101,841,272	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,927,689,826	93.46
	内 アメリカ	3,278,810,061	44.23
	内 フランス	694,310,827	9.37
	内 イタリア	652,812,170	8.81
	内 ドイツ	532,755,902	7.19
	内 イギリス	478,601,692	6.46
	内 スペイン	420,643,959	5.67
	内 ベルギー	193,118,515	2.61
	内 カナダ	148,888,598	2.01
	内 オーストラリア	144,237,246	1.95
	内 オランダ	74,984,732	1.01
	内 メキシコ	64,839,177	0.87
	内 アイルランド	58,967,508	0.80
	内 ポーランド	44,568,049	0.60
	内 デンマーク	37,688,531	0.51
	内 マレーシア	31,517,804	0.43
	内 スウェーデン	30,754,964	0.41
	内 ノルウェー	21,486,062	0.29
	内 スイス	18,704,029	0.25
特殊債券		29,793,853	0.40
	内 南アフリカ	29,793,853	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		454,823,029	6.14
純資産総額		7,412,306,708	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,721,228,676	94.31
	内 アメリカ	9,383,888,257	75.50
	内 イギリス	329,945,321	2.65
	内 スイス	290,617,069	2.34
	内 フランス	255,803,792	2.06
	内 ドイツ	245,554,911	1.98
	内 アイルランド	238,698,313	1.92
	内 オランダ	228,149,943	1.84
	内 バミューダ	142,409,649	1.15
	内 オーストラリア	137,950,176	1.11
	内 ジャージィー	96,225,311	0.77
	内 スウェーデン	91,888,682	0.74
	内 シンガポール	75,222,465	0.61
	内 カナダ	55,154,052	0.44
	内 スペイン	44,448,493	0.36
	内 ケイマン諸島	34,549,673	0.28
	内 デンマーク	32,555,806	0.26
	内 香港	23,953,160	0.19
	内 プエルトリコ	14,213,603	0.11
投資証券		196,158,170	1.58
	内 アメリカ	196,158,170	1.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,051,132	4.11
純資産総額		12,428,437,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。