有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	42,068,288,077	2.4525	103,176,545,112	2.4829	104,451,352,466	94.57

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	4,030,707,956	2.4525	9,885,701,058	2.4829	10,007,844,783	100.03

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2016年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.57

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2016年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	31,500,000.00	11,906.92 3,750,680,278	11,894.54 3,746,779,136	2.250 2021/07/31	3.10
2	USTN 0.875% 11/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,870,000.00	11,386.76 2,718,021,798	11,378.36 2,716,014,837	0.875 2017/11/30	2.25
3	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,397,000.00	11,510.61 2,693,138,582	11,503.57 2,691,490,394	1.375 2019/02/28	2.23
4	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	15,000,000.00	15,407.63 2,311,145,392	15,485.20 2,322,780,705	4.500 2024/03/01	1.92
5	USTB 5.375% 2/15/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,339,000.00	16,304.01 2,011,752,475	16,250.73 2,005,177,295	5.375 2031/02/15	1.66
6	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	22,050,000.00	8,720.26 1,922,817,965	8,675.34 1,912,912,628	1.500 2023/06/01	1.58
7	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	12,000,000.00	15,306.73 1,836,808,142	15,357.62 1,842,914,354	4.500 2023/05/01	1.53
8	UST NOTES 0.625% 06/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,900,000.00	11,349.50 1,691,075,768	11,343.25 1,690,144,652	0.625 2017/06/30	1.40
9	UST NOTES 0.625% 07/31/2017	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	14,000,000.00	11,347.34 1,588,628,022	11,339.28 1,587,498,640	0.625 2017/07/31	1.31
10	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,365,100,000.00	107.56 1,468,383,466	107.79 1,471,413,988	1.300 2021/03/20	1.22
11	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000.00	14,067.86 1,402,424,993	14,052.52 1,400,895,878	5.500 2023/09/18	1.16
12	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,780,000.00	11,554.58 1,361,130,219	11,547.88 1,360,340,537	1.500 2019/01/31	1.13
13	UST NOTE 2.0% 11/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,606,000.00	11,722.28 1,360,488,863	11,711.27 1,359,209,750	2.000 2022/11/30	1.13
14	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	10,159,000.00	12,384.58 1,258,149,482	12,512.40 1,271,134,969	8.000 2031/11/01	1.05
15	UK GILT 3.25% 1/22/44	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	6,800,000.00	18,801.58 1,278,507,929	18,617.76 1,266,007,772	3.250 2044/01/22	1.05
16	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,006,000.00	13,884.25 1,250,415,589	13,803.92 1,243,181,128	3.625 2044/02/15	1.03
17	USTN 2.25% 04/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,438,000.00	11,903.85 1,123,485,719	11,891.01 1,122,273,969	2.250 2021/04/30	0.93
18	USTN 2.375% 8/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,125,000.00	11,989.97 1,094,085,468	11,979.75 1,093,152,364	2.375 2024/08/15	0.91
19	USTN .625% 8/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,000,000.00	11,343.25 1,020,892,743	11,336.21 1,020,258,743	0.625 2017/08/31	0.85
20	CANADA GOVT 4% 6/01/17	カナダ・ドル カナダ	国債証券	11,250,000.00	8,756.38 985,093,311	8,744.06 983,707,303	4.000 2017/06/01	0.81
21	UST NOTES 0.875% 05/15/2017	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,424,000.00	11,391.65 959,633,002	11,382.34 958,848,151	0.875 2017/05/15	0.79
22	USTN 1.5% 01/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,328,000.00	11,419.60 951,024,732	11,412.11 950,400,222	1.500 2022/01/31	0.79
23	USTB 4.5% 2/15/36	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,885,000.00	15,695.46 923,678,221	15,612.07 918,770,303	4.500 2036/02/15	0.76
24	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,394,731.87	12,043.71 890,600,797	12,015.31 888,500,325	0.000 2022/03/01	0.74
25	USTN 1% 12/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,400,000.00	11,413.46 844,596,769	11,404.15 843,907,323	1.000 2017/12/31	0.70
26	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	7,650,000.00	10,509.85 804,003,525	10,879.12 832,252,297	7.750 2022/05/15	0.69
27	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	8,115,000.00	10,382.02 842,501,531	10,254.20 832,128,735	5.350 2049/12/31	0.69
28	AID JORDAN 2.503% 10/30/20	アメリカ・ドル ヨルダン	国債証券	6,723,000.00	11,881.12 798,768,355	11,865.79 797,737,134	2.503 2020/10/30	0.66
29	第33回 30年国債	日本・円 日本	国債証券	603,000,000.00	124.38 750,041,550	127.64 769,663,170	2.000 2040/09/20	0.64
30	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	6,275,000.00	11,844.88 743,266,533	12,079.17 757,967,882	8.450 2018/06/15	0.63

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2016年2月29日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.02
		商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.16
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.21
		銀行	0.10
		不動産	0.05
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		0.69
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.51
	小計		2.51
	外国	国債証券	44.37
		地方債証券	0.33
		特殊債券	3.79
		社債券	45.31
	小計		93.81
合計(対純資産総額比)			97.00