有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	13,135,377,727	3.1792	41,761,242,404	3.1099	40,849,711,193	99.68

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,733,873,161	3.1794	5,512,676,337	3.1099	5,392,172,143	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2020年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2020年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 0% 04/05/24	ユーロ ドイツ	国債証券	13,570,000	12,502.78 1,696,628,325	12,408.72 1,683,863,564	0.000 2024/04/05	3.24
2	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,306,000	10,801.06 1,437,190,279	12,496.80 1,662,823,751	2.500 2045/02/15	3.20
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,483.22 1,244,452,924	12,552.50 1,251,358,370	5.500 2023/09/18	2.41
4	UST NOTES 2.5% 01/15/2022	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,882,000	11,128.04 1,099,673,518	11,222.48 1,109,005,890	2.500 2022/01/15	2.13
5	USTN 2.5% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,103,000	11,043.01 1,005,246,021	11,064.80 1,007,228,342	2.500 2021/01/31	1.94
6	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,400,000	11,034.81 926,924,188	11,108.35 933,101,293	2.250 2021/07/31	1.80
7	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,200,000	11,887.16 737,004,046	13,964.25 865,783,677	3.000 2049/02/15	1.67
8	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000	11,578.56 829,141,357	11,995.39 858,989,756	2.875 2025/11/30	1.65
9	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,712,000	11,477.23 770,352,164	11,863.74 796,294,498	2.750 2025/06/30	1.53
10	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,203,000	11,171.59 692,974,302	11,535.45 715,544,212	2.250 2024/12/31	1.38
11	356 10年国債	日本・円 日本	国債証券	668,000,000	101.21 676,109,520	102.67 685,842,280	0.100 2029/09/20	1.32
12	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	14,889.26 614,628,845	16,311.85 673,353,360	4.750 2037/02/15	1.30
13	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,738,000	11,100.25 636,932,397	11,430.29 655,870,142	2.125 2024/07/31	1.26
14	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000	14,996.94 600,177,690	15,692.92 628,030,601	6.125 2029/08/15	1.21
15	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	9,958.13 551,182,495	10,724.14 593,581,149	7.000 2023/06/30	1.14
16	CANADA GOVT 0.75% 09/01/2020	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,275,000	8,109.48 589,964,822	8,136.80 591,952,071	0.750 2020/09/01	1.14
17	GERMANY GVT .25% 02/15/29 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	4,030,000	12,854.61 518,040,960	12,983.49 523,234,669	0.250 2029/02/15	1.01
18	BTP 3.85% 09/01/49 144A RGS	ユーロ イタリア	国債証券	3,050,000	16,130.46 491,979,034	16,765.51 511,348,028	3.850 2049/09/01	0.98
19	NETHERLANDS 0% 1/24 144A RGS	ユーロ オランダ	国債証券	3,950,000	12,457.57 492,074,087	12,356.26 488,072,364	0.000 2024/01/15	0.94
20	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,374,000	10,934.79 478,287,834	11,112.18 486,046,699	1.750 2022/06/30	0.94
21	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	462,950,000	103.16 477,617,044	102.67 475,324,653	0.900 2022/06/20	0.91
22	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,935,000	20,226.87 391,390,047	23,028.59 445,603,169	2.500 2065/07/22	0.86
23	UK GILT .875% 10/22/29 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,860,000	14,573.41 416,799,739	14,675.72 419,725,655	0.875 2029/10/22	0.81
24	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,529,000	11,066.10 390,522,977	11,263.08 397,474,190	2.125 2022/12/31	0.77
25	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	3,240,000	11,517.50 373,167,243	11,895.04 385,399,328	8.125 2022/04/01	0.74
26	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,264,000	14,550.90 329,432,536	15,205.30 344,247,958	8.000 2031/11/01	0.66
27	USTN 2.25% 04/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,000,000	11,074.20 332,226,197	11,207.49 336,224,769	2.250 2022/04/15	0.65
28	CANADA GOVT 3.5% 12/01/45	カナダ・ドル カナダ	国債証券	2,725,000	11,221.47 305,785,232	12,040.53 328,104,455	3.500 2045/12/01	0.63
29	UK GILT 4.25% 12/07/27	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,760,000	18,325.91 322,536,037	18,344.44 322,862,163	4.250 2027/12/07	0.62
30	USTN 1.625% 05/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,565,000	10,874.60 278,933,650	11,133.63 285,577,534	1.625 2023/05/31	0.55

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2020年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.13
		素材	0.00
		運輸	0.09
		食品・生活必需品小売り	0.10
		公益事業	0.20
		メディア・娯楽	0.01
	小計		0.52
公社債券	国内	国債証券	2.50
	小計		2.50
	外国	国債証券	49.96
		地方債証券	0.16
		特殊債券	1.93
		社債券	39.14
	小計		91.19
合計(対純資産総額比)			94.21