有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	27,836,049,807	2.7725	77,175,449,289	2.7843	77,503,913,477	99.19

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	3,078,337,283	2.7725	8,534,836,592	2.7843	8,571,014,497	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2017年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2017年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	21,700,000.00	11,445.43 2,483,660,150	11,460.41 2,486,908,744	2.250 2021/07/31	2.72
2	USTN 0.875% 06/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,819,000.00	11,141.63 1,873,912,270	11,147.83 1,874,953,500	0.875 2019/06/15	2.05
3	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,322,000.00	15,566.59 1,451,118,243	15,639.20 1,457,886,127	6.125 2029/08/15	1.60
4	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	10,000,000.00	14,080.92 1,408,092,606	14,074.62 1,407,462,012	4.500 2024/03/01	1.54
5	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000.00	13,319.78 1,327,849,625	13,360.20 1,331,878,003	5.500 2023/09/18	1.46
6	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,058,000.00	12,521.39 1,259,402,363	12,613.70 1,268,685,817	3.625 2044/02/15	1.39
7	UST NOTES 2.125% 2/29/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,752,000.00	11,262.27 1,210,919,400	11,214.13 1,205,743,008	2.125 2024/02/29	1.32
8	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,394,731.87	15,702.11 1,161,129,669	15,702.12 1,161,129,669	0.000 2022/03/01	1.27
9	343 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,112,000,000.00	100.23 1,114,568,720	100.60 1,118,694,240	0.100 2026/06/20	1.23
10	CANADA GOV 0.75% 03/01/2021	カナダ・ドル カナダ	国債証券	11,675,000.00	8,422.60 983,339,402	8,438.47 985,191,734	0.750 2021/03/01	1.08
11	UST NOTE 1.375% 12/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,974,000.00	11,233.93 895,794,235	11,239.23 896,216,085	1.375 2019/12/15	0.98
12	USTN 1% 12/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,400,000.00	11,267.36 833,785,273	11,269.17 833,918,544	1.000 2017/12/31	0.91
13	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,112,000.00	11,644.33 828,144,891	11,649.96 828,545,155	8.750 2020/12/01	0.91
14	FRANCE REPU 0.5% 05/25/26 REGS	ユーロ フランス	国債証券	7,050,000.00	11,451.31 807,318,027	11,574.26 815,985,007	0.500 2026/05/25	0.89
15	UST NOTE 2.25% 01/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,149,000.00	11,272.20 805,850,195	11,311.38 808,650,521	2.250 2024/01/31	0.89
16	UK GILT 4.25%	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,200,000.00	18,923.70 794,795,523	19,179.14 805,523,703	4.250 2032/06/07	0.88
17	CANADA GOVT 1.5% 06/01/26	カナダ・ドル カナダ	国債証券	9,275,000.00	8,387.26 777,918,876	8,426.79 781,584,494	1.500 2026/06/01	0.86
18	AID JORDAN 2.503% 10/30/20	アメリカ・ドル ヨルダン	国債証券	6,723,000.00	11,510.49 773,850,791	11,519.17 774,433,481	2.503 2020/10/30	0.85
19	USTN 1.625% 04/30/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,436,000.00	11,338.16 729,724,543	11,338.62 729,753,521	1.625 2019/04/30	0.80
20	UST NOTES 1.625% 06/30/2019	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,164,000.00	11,330.73 698,426,803	11,335.13 698,697,393	1.625 2019/06/30	0.77
21	USTN 2% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,103,000.00	11,390.95 695,190,254	11,402.33 695,884,077	2.000 2020/09/30	0.76
22	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	5,650,000.00	11,903.22 672,531,930	11,959.50 675,711,750	7.750 2022/05/15	0.74
23	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	626,750,000.00	105.18 659,228,185	105.41 660,675,977	0.900 2022/06/20	0.72
24	USTN 1.5% 01/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,506,000.00	11,027.72 607,186,721	11,050.58 608,444,824	1.500 2022/01/31	0.67
25	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,200,000.00	11,237.41 584,345,468	11,234.84 584,211,613	0.750 2018/02/28	0.64
26	USTN 1.375% 01/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,000,000.00	11,228.19 561,409,884	11,233.49 561,674,400	1.375 2020/01/15	0.62
27	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	4,685,000.00	11,481.12 537,890,472	11,973.57 560,961,754	8.125 2022/04/01	0.61
28	USTB 2.875% 8/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,735,000.00	10,888.82 515,586,066	10,982.93 520,041,708	2.875 2045/08/15	0.57
29	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	4,895,000.00	10,242.96 501,392,892	10,242.96 501,392,892	7.000 2023/06/30	0.55
30	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,300,000.00	14,686.43 484,652,392	14,776.09 487,610,933	4.750 2037/02/15	0.53

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2017年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.00
		素材	0.01
		商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.17
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.24
		ソフトウェア・サービス	0.00
		公益事業	0.09
	小計		0.70
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.39
	小計		2.39
	外国	国債証券	43.10
		地方債証券	0.52
		特殊債券	3.77
		社債券	47.97
	小計		95.36
合計(対純資産総額比)			98.46