有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	12,581,016,257	3.0664	38,579,605,326	3.0521	38,398,519,717	100.01

Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,615,469,793	3.0664	4,953,837,639	3.0521	4,930,575,355	100.05

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2020年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2020年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,306,000	13,217.30 1,758,694,821	12,783.86 1,701,019,826	2.500 2045/02/15	3.47
2	GERMANY GVT .25% 02/15/29 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	11,580,000	13,430.81 1,555,287,876	13,377.36 1,549,098,341	0.250 2029/02/15	3.16
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000	12,214.49 1,217,662,524	12,204.69 1,216,685,713	5.500 2023/09/18	2.49
4	GERMANY GOVT 0% 04/05/24	ユーロ ドイツ	国債証券	9,050,000	12,875.84 1,165,263,792	12,863.94 1,164,186,318	0.000 2024/04/05	2.38
5	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000	11,965.73 856,866,297	11,940.24 855,040,448	2.875 2025/11/30	1.75
6	UST NOTES 2.5% 01/15/2022	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,492,000	10,898.12 816,487,324	10,880.00 815,129,629	2.500 2022/01/15	1.66
7	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,712,000	11,810.11 792,695,152	11,787.15 791,153,508	2.750 2025/06/30	1.62
8	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,440,000	14,811.71 805,757,541	14,232.98 774,273,950	3.000 2049/02/15	1.58
9	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,800,000	10,762.31 731,837,303	10,741.77 730,440,229	2.250 2021/07/31	1.49
10	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	16,902.37 697,730,163	16,496.22 680,963,763	4.750 2037/02/15	1.39
11	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,738,000	11,337.68 650,556,321	11,319.98 649,540,668	2.125 2024/07/31	1.33
12	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000	15,733.93 629,672,102	15,592.86 624,026,199	6.125 2029/08/15	1.27
13	CANADA GOVT 2.25% 02/01/21	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,375,000	8,131.41 599,691,777	8,113.46 598,367,892	2.250 2021/02/01	1.22
14	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	582,950,000	102.01 594,700,030	101.86 593,781,211	0.900 2022/06/20	1.21
15	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	10,233.09 566,401,531	10,219.92 565,672,572	7.000 2023/06/30	1.16
16	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,703,000	11,466.11 539,251,533	11,445.47 538,280,337	2.250 2024/12/31	1.10
17	USTN .625% 08/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,871,000	10,473.02 510,141,084	10,427.27 507,912,247	0.625 2030/08/15	1.04
18	UK GOVT 1.5% 1/22/21 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,540,000	14,163.30 501,381,093	14,145.83 500,762,419	1.500 2021/01/22	1.02
19	356 10年国債	日本・円 日本	国債証券	468,000,000	101.14 473,372,640	100.72 471,378,960	0.100 2029/09/20	0.96
20	NETHERLANDS 0% 1/24 144A RGS	ユーロ オランダ	国債証券	3,000,000	12,824.28 384,728,661	12,806.72 384,201,687	0.000 2024/01/15	0.78
21	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,645,000	24,329.52 400,220,752	22,804.98 375,141,965	2.500 2065/07/22	0.77
22	USTN 2.5% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,403,000	10,666.01 362,964,464	10,640.94 362,111,139	2.500 2021/01/31	0.74
23	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,499,000	13,873.38 346,695,850	14,289.34 357,090,722	8.000 2031/11/01	0.73
24	USTN .5% 08/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,282,000	10,541.58 345,974,810	10,531.05 345,628,997	0.500 2027/08/31	0.71
25	BTP 2.45% 09/01/50 144A RGS	ユーロ イタリア	国債証券	2,453,000	13,503.45 331,239,820	13,796.68 338,432,589	2.450 2050/09/01	0.69
26	UK GILT .875% 10/22/29 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,990,000	15,064.70 299,787,679	14,843.36 295,382,781	0.875 2029/10/22	0.60
27	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,490,000	11,152.35 277,693,664	11,405.22 283,989,978	8.125 2022/04/01	0.58
28	USTN 1.625% 05/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,565,000	10,973.03 281,458,303	10,960.71 281,142,113	1.625 2023/05/31	0.57
29	USTN 1.875% 07/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,560,000	10,902.23 279,097,122	10,886.22 278,687,145	1.875 2022/07/31	0.57
30	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,285,000	10,770.63 246,109,049	11,484.24 262,414,884	5.875 2049/12/31	0.54

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2020年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.15
		運輸	0.15
		食品・生活必需品小売り	0.10
		公益事業	0.19
		メディア・娯楽	0.01
	小計		0.60
公社債券	国内	国債証券	2.54
	小計		2.54
	外国	国債証券	48.08
		地方債証券	0.08
		特殊債券	2.75
		社債券	40.35
	小計		91.25
合計(対純資産総額比)			94.39