有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	24,761,646,057	2.8000	69,334,859,535	2.8398	70,318,122,472	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	2,769,894,905	2.7997	7,754,883,319	2.8398	7,865,947,551	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2017年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.24

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	20,916,000.00	11,125.14 2,326,935,591	11,157.94 2,333,794,939	2.125 2024/07/31	2.78
2	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	19,000,000.00	11,297.73 2,146,569,216	11,306.35 2,148,205,641	2.250 2021/07/31	2.56
3	USTN 0.875% 06/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	16,419,000.00	10,955.20 1,798,735,910	10,954.77 1,798,663,390	0.875 2019/06/15	2.15
4	GERMANY GOVT 0% 3/15/19 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	11,650,000.00	13,285.17 1,547,722,511	13,287.27 1,547,967,395	0.000 2019/03/15	1.85
5	USTN 1.5% 05/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,928,000.00	11,065.62 1,541,220,929	11,068.72 1,541,651,550	1.500 2020/05/15	1.84
6	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	9,750,000.00	15,724.02 1,533,092,418	15,659.93 1,526,843,260	4.500 2024/03/01	1.82
7	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000.00	13,198.28 1,315,736,708	13,201.82 1,316,088,957	5.500 2023/09/18	1.57
8	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,122,000.00	15,488.94 1,258,012,085	15,559.28 1,263,724,900	6.125 2029/08/15	1.51
9	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,394,731.87	16,507.78 1,220,706,805	16,880.46 1,248,264,567	0.000 2022/03/01	1.49
10	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,558,000.00	12,892.74 1,232,289,008	12,971.26 1,239,792,862	3.625 2044/02/15	1.48
11	UST NOTE 1.875% 03/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,620,000.00	11,110.57 1,068,836,912	11,125.59 1,070,281,559	1.875 2022/03/31	1.28
12	UST NOTES 1.625% 06/30/2019	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,404,000.00	11,101.84 1,044,017,752	11,101.07 1,043,945,064	1.625 2019/06/30	1.25
13	343 10年国債	日本・円 日本	国債証券	945,000,000.00	100.92 953,750,700	101.14 955,820,250	0.100 2026/06/20	1.14
14	UK GILT 1.75% 22/07/2019 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	5,525,000.00	14,685.76 811,388,628	14,691.05 811,680,302	1.750 2019/07/22	0.97
15	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,112,000.00	11,290.44 802,976,448	11,373.26 808,866,251	8.750 2020/12/01	0.97
16	GERMANY GOVT 0.25% 2/15/27 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	6,050,000.00	13,040.41 788,945,392	13,085.27 791,659,008	0.250 2027/02/15	0.94
17	USTN 2% 12/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,891,000.00	11,180.79 770,468,786	11,192.94 771,305,780	2.000 2021/12/31	0.92
18	FRANCE GOVT 0% 02/25/2020 REGS	ユーロ フランス	国債証券	5,750,000.00	13,292.26 764,305,220	13,302.90 764,916,936	0.000 2020/02/25	0.91
19	UST NOTES 1.875% 1/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,443,000.00	11,117.41 716,295,168	11,131.22 717,184,463	1.875 2022/01/31	0.86
20	CANADA GOV 0.5% 11/01/2018	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,950,000.00	8,670.13 689,275,665	8,672.76 689,484,687	0.500 2018/11/01	0.82
21	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,400,000.00	14,871.69 654,354,661	14,976.49 658,965,359	4.750 2037/02/15	0.79
22	USTN 2% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,703,000.00	11,211.49 639,391,542	11,216.24 639,662,324	2.000 2020/09/30	0.76
23	USTN 1.625% 04/30/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,436,000.00	11,100.63 603,430,410	11,098.42 603,310,362	1.625 2019/04/30	0.72
24	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	4,650,000.00	11,718.32 544,901,996	11,718.21 544,896,861	7.750 2022/05/15	0.65
25	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	4,685,000.00	11,400.86 534,130,525	11,563.07 541,729,922	8.125 2022/04/01	0.65
26	USTB 2.875% 8/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,735,000.00	11,264.49 533,373,899	11,339.58 536,929,202	2.875 2045/08/15	0.64
27	USTN 2.375% 5/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,750,000.00	11,141.15 529,204,965	11,134.20 528,874,533	2.375 2018/05/31	0.63
28	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	4,895,000.00	10,738.34 525,641,987	10,793.56 528,344,517	7.000 2023/06/30	0.63
29	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	500,000,000.00	104.84 524,240,000	104.99 524,955,000	0.900 2022/06/20	0.63
30	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,725,000.00	18,529.99 504,942,344	18,839.47 513,375,481	2.500 2065/07/22	0.61

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2017年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.05
		エネルギー	0.06
		素材	0.02
		商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.18
		ソフトウェア・サービス	0.00
		公益事業	0.10
	小計		0.59
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.50
	小計		2.50
	外国	国債証券	47.64
		地方債証券	0.55
		特殊債券	3.51
		社債券	41.06
	小計		92.76
合計(対純資産総額比)			95.85