有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年2月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	11,398,081,264	3.1525	35,932,451,211	3.1581	35,996,280,439	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年2月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,341,046,180	3.1525	4,227,648,083	3.1581	4,235,157,941	100.02

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2021年2月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年2月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2021年2月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,906,000	13,328.95 1,720,235,093	11,096.01 1,432,050,566	2.500 2045/02/15	3.11
2	GERMANY GVT .25% 02/15/29 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	9,645,000	13,843.00 1,335,157,594	13,527.82 1,304,757,925	0.250 2029/02/15	2.84
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,504,000	12,317.66 1,170,671,238	12,016.77 1,142,073,702	5.500 2023/09/18	2.48
4	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000	12,066.81 864,104,443	11,674.54 836,013,630	2.875 2025/11/30	1.82
5	GERMANY GOVT 0% 04/05/24	ユーロ ドイツ	国債証券	5,980,000	13,253.49 792,558,950	13,175.75 787,910,080	0.000 2024/04/05	1.71
6	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,712,000	11,909.88 799,391,229	11,573.28 776,798,637	2.750 2025/06/30	1.69
7	CANADA GOVT .25% 11/01/22	カナダ・ドル カナダ	国債証券	8,450,000	8,411.98 710,812,854	8,408.33 710,503,655	0.250 2022/11/01	1.54
8	UNITED KING 0.125% 01/31/23 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,505,000	14,897.44 671,129,807	14,849.48 668,969,290	0.125 2023/01/31	1.45
9	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,440,000	14,936.83 812,563,960	12,232.78 665,462,960	3.000 2049/02/15	1.45
10	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,738,000	11,433.45 656,051,719	11,229.24 644,334,006	2.125 2024/07/31	1.40
11	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	17,045.15 703,624,050	14,865.86 613,662,804	4.750 2037/02/15	1.33
12	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000	15,866.84 634,991,086	14,725.08 589,297,751	6.125 2029/08/15	1.28
13	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	10,319.53 571,186,054	10,306.25 570,450,937	7.000 2023/06/30	1.24
14	USTN .875% 11/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,644,000	10,581.35 597,211,870	10,010.66 565,001,791	0.875 2030/11/15	1.23
15	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,703,000	11,562.97 543,806,714	11,316.37 532,208,822	2.250 2024/12/31	1.16
16	UST NOTES 2.5% 01/15/2022	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,692,000	10,990.18 515,659,304	10,848.66 509,018,951	2.500 2022/01/15	1.11
17	323 10年国債	日本・円 日本	国債証券	497,400,000	101.98 507,248,520	101.32 503,990,550	0.900 2022/06/20	1.10
18	UK GILT 2.5% 07/22/65 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,995,000	25,396.44 506,658,979	20,820.16 415,362,243	2.500 2065/07/22	0.90
19	GERMANY GOVT 0% 10/10/25 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	3,000,000	13,405.38 402,161,476	13,246.79 397,403,590	0.000 2025/10/10	0.86
20	356 10年国債	日本・円 日本	国債証券	388,000,000	101.14 392,423,200	99.96 387,833,160	0.100 2029/09/20	0.84
21	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	2,499,000	13,990.57 349,624,469	15,002.61 374,915,130	8.000 2031/11/01	0.81
22	USTN 1.125% 02/29/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,242,000	10,592.62 343,413,061	10,560.19 342,361,278	1.125 2028/02/29	0.74
23	USTN 1.625% 05/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,565,000	11,065.72 283,835,846	10,957.78 281,066,928	1.625 2023/05/31	0.61
24	USTN 1.875% 07/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,560,000	10,994.32 281,454,720	10,883.93 278,628,640	1.875 2022/07/31	0.61
25	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,639,000	10,614.40 280,114,132	10,412.50 274,785,875	0.375 2025/12/31	0.60
26	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,274,000	10,952.03 249,049,332	10,852.38 246,783,007	1.750 2022/06/30	0.54
27	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,281,000	10,613.79 242,100,640	10,415.79 237,584,255	0.250 2025/07/31	0.52
28	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,200,000	10,853.22 238,770,950	10,723.71 235,921,537	2.250 2021/07/31	0.51
29	BTP 1.7% 09/01/51 144A REGS	ユーロ イタリア	国債証券	1,836,000	12,745.29 234,003,651	12,746.33 234,022,620	1.700 2051/09/01	0.51
30	USTN .75% 01/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,222,000	10,615.04 235,866,221	10,301.26 228,893,913	0.750 2028/01/31	0.50

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2021年2月26日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.67
		運輸	0.16
		食品・生活必需品小売り	0.11
		各種金融	0.40
		公益事業	0.24
		メディア・娯楽	0.01
	小計		1.58
新株予約権証券	外国	-	0.20
	小計		0.20
公社債券	国内	国債証券	2.40
	小計		2.40
	外国	国債証券	46.77
		地方債証券	0.07
		特殊債券	2.79
		社債券	43.27
	小計		92.90
合計(対純資産総額比)			97.08