有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	39,501,358,060	2.4484	96,718,173,399	2.5112	99,195,810,360	102.49

Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	3,465,796,283	2.4468	8,480,147,327	2.5112	8,703,307,625	100.04

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2016年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.49

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 07/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	26,300,000.00	10,845.55 2,852,382,106	10,831.01 2,848,555,882	2.250 2021/07/31	2.50
2	USTN 1.375% 2/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,397,000.00	10,456.98 2,446,620,420	10,445.32 2,443,892,484	1.375 2019/02/28	2.14
3	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,522,000.00	15,603.91 1,797,882,671	15,622.90 1,800,070,137	6.125 2029/08/15	1.58
4	USTN 0.875% 06/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,019,000.00	10,320.37 1,756,424,304	10,308.30 1,754,369,760	0.875 2019/06/15	1.54
5	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	20,050,000.00	8,219.64 1,648,038,349	8,239.71 1,652,061,572	1.500 2023/06/01	1.45
6	USTN 0.875% 11/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,470,000.00	10,340.08 1,599,610,456	10,336.88 1,599,115,636	0.875 2017/11/30	1.40
7	第343回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	1,445,000,000.00	101.76 1,470,470,450	101.68 1,469,232,650	0.100 2026/06/20	1.29
8	USTB 3.625% 02/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,858,000.00	13,300.10 1,444,125,765	13,389.57 1,453,839,013	3.625 2044/02/15	1.28
9	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	10,159,000.00	12,768.52 1,297,154,454	12,897.50 1,310,257,025	8.000 2031/11/01	1.15
10	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,969,000.00	12,775.02 1,273,542,276	12,868.20 1,282,830,546	5.500 2023/09/18	1.13
11	UST NOTE 2.0% 11/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,606,000.00	10,714.10 1,243,479,376	10,705.23 1,242,449,520	2.000 2022/11/30	1.09
12	USTN 1.5% 01/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,780,000.00	10,488.86 1,235,588,424	10,474.73 1,233,923,243	1.500 2019/01/31	1.08
13	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	8,200,000.00	14,622.44 1,199,040,461	14,625.09 1,199,257,257	4.500 2024/03/01	1.05
14	UK GILT 3.25% 1/22/44	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	5,300,000.00	19,305.53 1,023,193,567	19,738.57 1,046,144,104	3.250 2044/01/22	0.92
15	BUONI DEL TESORO 0.25% 5/18	ユーロ イタリア	国債証券	8,800,000.00	11,563.68 1,017,604,530	11,562.71 1,017,518,088	0.250 2018/05/15	0.89
16	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	6,950,000.00	14,445.65 1,003,972,782	14,449.22 1,004,220,442	4.500 2023/05/01	0.88
17	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,394,731.87	12,510.57 925,123,475	12,562.16 928,938,416	0.000 2022/03/01	0.82
18	UK GILT 4.25%	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,650,000.00	19,693.53 915,749,359	19,940.51 927,233,868	4.250 2032/06/07	0.81
19	USTN 1.5% 01/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,328,000.00	10,449.76 870,256,084	10,438.51 869,319,465	1.500 2022/01/31	0.76
20	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	7,650,000.00	11,001.56 841,619,913	10,962.88 838,659,937	7.750 2022/05/15	0.74
21	USTN 1% 12/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,400,000.00	10,357.00 766,418,150	10,352.98 766,120,373	1.000 2017/12/31	0.67
22	第313回 10年国債	日本・円 日本	国債証券	700,550,000.00	106.72 747,633,965	106.73 747,718,031	1.300 2021/03/20	0.66
23	AID JORDAN 2.503% 10/30/20	アメリカ・ドル ヨルダン	国債証券	6,723,000.00	10,848.55 729,348,121	10,810.68 726,802,318	2.503 2020/10/30	0.64
24	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,115,000.00	10,176.12 724,031,471	10,189.02 724,949,128	5.350 2049/12/31	0.64
25	USTB 4.5% 2/15/36	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,885,000.00	14,691.80 717,694,439	14,736.17 719,861,787	4.500 2036/02/15	0.63
26	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,112,000.00	9,879.48 702,628,973	9,905.28 704,463,513	8.750 2020/12/01	0.62
27	USTN 1.625% 04/30/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,436,000.00	10,529.51 677,679,842	10,517.45 676,902,885	1.625 2019/04/30	0.59
28	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,600,000.00	11,905.94 666,732,651	12,016.34 672,915,196	3.000 2045/11/15	0.59
29	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	5,755,000.00	11,390.04 655,496,813	11,401.39 656,149,994	5.875 2022/03/15	0.58
30	UST NOTES 1.625% 06/30/2019	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,164,000.00	10,536.01 649,440,232	10,523.12 648,645,230	1.625 2019/06/30	0.57

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2016年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.04
		素材	0.00
		商業・専門サービス	0.00
		自動車・自動車部品	0.16
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.17
		ソフトウェア・サービス	0.00
		公益事業	0.09
	小計		0.60
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	2.30
	小計		2.30
	外国	国債証券	41.24
		地方債証券	0.46
		特殊債券	3.91
		社債券	46.71
	小計		92.31
合計(対純資産総額比)			95.22