有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2022年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	8,901,026,225	3.4225	30,463,762,340	3.4189	30,431,718,560	99.75

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド	日本	1,148,843,942	3.4225	3,931,918,401	3.4189	3,927,782,553	100.03

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジ付き)

	(2022年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
(2022年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	12,825,000	12,889.57 1,653,088,525	12,698.47 1,628,579,016	0.000 2031/08/15	4.00
2	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,466,000	13,091.81 1,632,025,657	11,691.23 1,457,429,161	2.500 2045/02/15	3.58
3	AID 5.5% 9/18/23	アメリカ・ドル イスラエル	国債証券	9,504,000	12,837.48 1,220,074,997	12,235.36 1,162,848,462	5.500 2023/09/18	2.86
4	GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	9,000,000	12,665.10 1,139,859,192	12,649.19 1,138,427,398	0.000 2032/02/15	2.80
5	UST NOTES 2.875% 11/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,161,000	12,677.91 907,865,485	11,983.34 858,127,253	2.875 2025/11/30	2.11
6	UK GILT .375% 10/22/26 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	5,715,000	15,119.05 864,054,117	14,851.74 848,776,783	0.375 2026/10/22	2.08
7	USTN 1% 08/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,588,000	11,555.14 876,804,564	10,968.58 832,296,134	1.125 2028/08/31	2.04
8	USTN 2.75% 06/30/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,712,000	12,546.18 842,100,131	11,905.23 799,079,175	2.750 2025/06/30	1.96
9	411 2年国債	日本・円 日本	国債証券	756,000,000	100.02 756,151,800	100.02 756,113,400	0.100 2022/04/01	1.86
10	USTB 4.75% 2/15/37	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,128,000	16,919.40 698,433,193	15,538.24 641,418,530	4.750 2037/02/15	1.58
11	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	5,535,000	11,410.56 631,574,634	11,367.23 629,176,249	7.000 2023/06/30	1.55
12	USTB 6.125%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,002,000	16,125.00 645,322,600	14,915.43 596,915,312	6.125 2029/08/15	1.47
13	CANADA GOVT 1.5% 05/01/22	カナダ・ドル カナダ	国債証券	6,300,000	9,073.70 571,643,349	9,066.21 571,171,333	1.500 2022/05/01	1.40
14	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,230,000	14,528.56 614,558,244	13,121.63 555,044,817	3.000 2049/02/15	1.36
15	USTN 2.25% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,703,000	12,262.28 576,695,101	11,718.39 551,115,773	2.250 2024/12/31	1.35
16	UST NOTES 2% 07/31/2024	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,408,000	12,161.17 536,064,607	11,679.10 514,814,758	2.125 2024/07/31	1.26
17	USTN 1.25% 12/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,577,000	11,548.25 528,563,428	11,220.94 513,582,650	1.250 2026/12/31	1.26
18	USTN .75% 03/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,597,000	11,597.40 533,132,792	11,049.01 507,922,831	0.750 2026/03/31	1.25
19	CANADA GOVT 2% 12/01/51	カナダ・ドル カナダ	国債証券	4,710,000	9,268.88 436,564,418	8,687.57 409,184,381	2.000 2051/12/01	1.01
20	USTN 1.5% 01/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,036,000	11,472.32 348,299,797	11,350.94 344,614,498	1.500 2027/01/31	0.85
21	USTN .375% 12/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,639,000	11,420.84 301,396,137	10,927.10 288,366,203	0.375 2025/12/31	0.71
22	USTN .875% 09/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,500,000	11,493.07 287,326,811	11,044.85 276,121,168	0.875 2026/09/30	0.68
23	USTN .25% 07/31/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,281,000	11,406.40 260,180,045	10,955.06 249,885,018	0.250 2025/07/31	0.61
24	9 40年国債	日本・円 日本	国債証券	270,750,000	91.37 247,402,520	85.85 232,436,167	0.400 2056/03/20	0.57
25	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,435,000	17,765.81 254,939,409	15,925.91 228,536,806	8.750 2032/03/15	0.56
26	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,384,000	16,701.59 231,150,102	15,090.71 208,855,487	8.000 2031/11/01	0.51
27	EP ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式	19,360	10,762.32 208,358,650	10,279.33 199,007,790	0.000 -	0.49
28	FFCB .375% 04/08/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,500,000	11,580.65 173,709,781	11,557.08 173,356,198	0.375 2022/04/08	0.43
29	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券	1,455,000	12,291.63 178,843,234	11,908.93 173,274,926	6.875 2027/09/15	0.43
30	VIETNAM PAR 3/5.5% 3/12/28	アメリカ・ドル ベトナム	国債証券	1,396,500	11,614.77 162,200,319	11,488.56 160,437,722	5.500 2028/03/12	0.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2022年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.49
		小売	0.30
		食品・生活必需品小売り	0.01
		各種金融	0.07
		電気通信サービス	0.04
		公益事業	0.29
	小計		2.20
新株予約権証券	外国	-	0.23
	小計		0.23
公社債券	国内	国債証券	2.43
	小計		2.43
	外国	国債証券	46.72
		地方債証券	0.10
		特殊債券	3.80
		社債券	41.76
	小計		92.38
合計(対純資産総額比)			97.24