有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTAN 1%	8,090,000	12,433.42	1,005,864,041	12,423.50	1,005,061,837	1	2017/7/25	9.66
2	イタリア	国債証券	BTPS 6%	3,190,000	17,303.42	551,979,121	17,432.32	556,091,258	6	2031/5/1	5.35
3	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,600,000	12,501.34	325,035,057	12,525.39	325,660,287	0	2020/11/13	3.13
4	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	2,500,000	12,502.83	312,570,921	12,496.88	312,422,169	0	2019/4/15	3.00
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	2,600,000	11,058.71	287,526,655	11,069.59	287,809,381	1.125	2018/8/6	2.77
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	20,890,000	1,283.33	268,089,662	1,280.16	267,426,927	3.75	2017/8/12	2.57
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	1,710,000	12,517.46	214,048,591	12,576.83	215,063,879	0	2021/5/25	2.07
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,300,000	15,460.16	200,982,081	15,626.62	203,146,115	3.5	2026/4/25	1.95
9	アメリカ	社債券	WBCMT 2007-C34 A1A	1,801,903.68	11,118.19	200,339,110	11,112.68	200,239,801	5.608	2046/5/15	1.92
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	860,000	21,984.50	189,066,723	22,732.68	195,501,114	4.25	2046/12/7	1.88
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	1,280,000	14,416.89	184,536,256	14,411.63	184,468,881	1.25	2018/7/22	1.77
12	国際機関	特殊債券	EFSF 1.25%	1,430,000	12,756.31	182,415,295	12,745.28	182,257,535	1.25	2019/1/22	1.75
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	12,970,000	1,383.17	179,397,402	1,382.29	179,283,834	4.25	2019/3/12	1.72
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4%	900,000	17,818.92	160,370,355	18,200.19	163,801,792	4	2038/10/25	1.57
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	760,000	20,165.93	153,261,069	20,694.10	157,275,189	4.5	2034/9/7	1.51
16	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	1,200,000	12,439.37	149,272,479	12,455.85	149,470,308	0.04	2019/12/11	1.44
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85%	910,000	15,617.45	142,118,805	15,636.54	142,292,517	5.85	2022/1/31	1.37
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,150,000	11,267.98	135,323,890	11,394.92	136,914,938	0.625	2024/1/15	1.32
19	アメリカ	社債券	BLACKROCK INC 3.2%	1,050,000	11,173.51	117,321,925	11,318.99	118,849,461	3.2	2027/3/15	1.14
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	730,000	15,073.31	110,035,182	15,059.67	109,935,643	5.5	2021/4/30	1.06
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	880,000	12,178.95	107,174,809	12,345.66	108,641,874	0.25	2027/2/15	1.04
22	アメリカ	社債券	LPFA 2011-A A3	950,000	10,996.00	104,462,048	10,997.24	104,473,864	2.10622	2035/4/25	1.00
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	510,000	20,212.27	103,082,616	20,424.48	104,164,852	5.5	2031/1/4	1.00
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	720,000	14,296.02	102,931,357	14,376.83	103,513,214	3	2022/4/25	0.99
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & 2.2%	850,000	11,131.61	94,618,754	11,164.29	94,896,515	2.2	2019/10/22	0.91
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 0.5%	660,000	14,153.59	93,413,697	14,266.82	94,161,012	0.5	2022/7/22	0.91
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	470,000	19,171.03	90,103,853	19,878.44	93,428,670	3.5	2045/1/22	0.90
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 2.65%	800,000	11,211.38	89,691,099	11,221.26	89,770,102	2.65	2019/4/1	0.86
29	メキシコ	国債証券	MEXICO CETES 0%	150,559,100	58.99	88,815,854	59.21	89,146,463	-	2017/6/8	0.86
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	590,000	15,015.62	88,592,189	15,054.45	88,821,312	2	2020/7/22	0.85

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.80
地方債証券	0.53
特殊債券	16.27
社債券	28.56
合計	93.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。